Сравнение FRAAX с SHRAX
FRAAX (Franklin Growth Opportunities Fund) and SHRAX (ClearBridge Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - FRAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while SHRAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRAAX returned 14.89%/yr vs 7.97%/yr for SHRAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FRAAX charges 0.65%/yr vs 1.11%/yr for SHRAX.
Доходность
Сравнение доходности FRAAX и SHRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAAX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у SHRAX с доходностью 2.93%. За последние 10 лет акции FRAAX превзошли акции SHRAX по среднегодовой доходности: 14.89% против 7.97% соответственно.
FRAAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 14.89%
SHRAX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 2.93%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение доходности по годам FRAAX и SHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 10.86% | 8.35% | 26.35% | 39.92% | -36.97% | 9.71% | 45.79% | 46.13% | -1.10% | 29.12% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 2.93% | 13.50% | 12.02% | 24.09% | -25.43% | 7.35% | 19.74% | 24.26% | -7.93% | 14.22% |
Correlation
The correlation between FRAAX and SHRAX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1999 г. | 0.87 |
The correlation between FRAAX and SHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAAX vs. SHRAX — Ранг доходности на риск
FRAAX
SHRAX
Сравнение FRAAX c SHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAAX | SHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.11 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.71 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 2.01 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAAX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.61 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.16 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок FRAAX и SHRAX
Максимальная просадка FRAAX за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки SHRAX в -57.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAAX и SHRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAAX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -57.26% | -21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -14.59% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -23.73% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -33.77% | -13.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.54% | -33.77% | -13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.08% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -11.27% | -17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 5.17% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAAX и SHRAX
Текущая волатильность для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) составляет 3.89%, в то время как у ClearBridge Aggressive Growth Fund (SHRAX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FRAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAAX | SHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.21% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.15% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 17.14% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 20.90% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 20.89% | +1.61% |
Сравнение комиссий FRAAX и SHRAX
FRAAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SHRAX в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAAX и SHRAX
Дивидендная доходность FRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что меньше доходности SHRAX в 21.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 14.90% | 16.52% | 9.57% | 11.80% | 4.31% | 0.48% | 5.29% | 16.03% | 12.10% | 8.13% | 1.97% | 1.93% |
SHRAX ClearBridge Aggressive Growth Fund | 21.64% | 22.27% | 20.39% | 13.77% | 15.63% | 26.11% | 18.42% | 12.71% | 18.97% | 5.97% | 4.76% | 4.03% |
Часто задаваемые вопросы
FRAAX and SHRAX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHRAX has higher volatility (4.21%) compared to FRAAX (3.89%). In terms of maximum drawdown, FRAAX dropped -78.63% vs SHRAX's -57.26%.
FRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAAX и SHRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор