Сравнение FRAAX с FRSGX
FRAAX (Franklin Growth Opportunities Fund) and FRSGX (Franklin Small-Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - FRAAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton, while FRSGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FRAAX returned 14.89%/yr vs 14.17%/yr for FRSGX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FRAAX charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FRSGX.
Доходность
Сравнение доходности FRAAX и FRSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRAAX показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у FRSGX с доходностью 6.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FRAAX имеют среднегодовую доходность 14.89%, а акции FRSGX немного отстают с 14.17%.
FRAAX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 17.78%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 14.89%
FRSGX
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 6.10%
- 6 месяцев
- 4.41%
- 1 год
- 7.19%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам FRAAX и FRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 10.86% | 8.35% | 26.35% | 39.92% | -36.97% | 9.71% | 45.79% | 46.13% | -1.10% | 29.12% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 6.10% | 2.83% | 11.36% | 27.20% | -33.84% | 50.07% | 56.09% | 31.98% | -4.94% | 21.64% |
Correlation
The correlation between FRAAX and FRSGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between FRAAX and FRSGX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.95 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRAAX vs. FRSGX — Ранг доходности на риск
FRAAX
FRSGX
Сравнение FRAAX c FRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRAAX | FRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.09 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.64 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 1.96 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRAAX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.49 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.57 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FRAAX и FRSGX
Максимальная просадка FRAAX за все время составила -78.63%, что больше максимальной просадки FRSGX в -69.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAAX и FRSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRAAX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.63% | -69.07% | -9.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.75% | -12.39% | -3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.26% | -25.77% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -39.25% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.54% | -39.25% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.32% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -18.70% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 4.01% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRAAX и FRSGX
Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и Franklin Small-Mid Cap Growth Fund (FRSGX) имеют волатильность 3.89% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRAAX | FRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.87% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.42% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.90% | 15.95% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.20% | 28.37% | -5.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 25.07% | -2.57% |
Сравнение комиссий FRAAX и FRSGX
FRAAX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FRSGX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRAAX и FRSGX
Дивидендная доходность FRAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.90%, что больше доходности FRSGX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRAAX Franklin Growth Opportunities Fund | 14.90% | 16.52% | 9.57% | 11.80% | 4.31% | 0.48% | 5.29% | 16.03% | 12.10% | 8.13% | 1.97% | 1.93% |
FRSGX Franklin Small-Mid Cap Growth Fund | 7.69% | 8.16% | 0.00% | 0.00% | 6.80% | 41.15% | 8.84% | 18.91% | 14.01% | 8.78% | 6.68% | 9.71% |
Часто задаваемые вопросы
FRAAX and FRSGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FRAAX has higher volatility (3.89%) compared to FRSGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, FRAAX dropped -78.63% vs FRSGX's -69.07%.
FRAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRAAX и FRSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор