PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FRAAX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FRAAX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FRAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FRAAX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FRAAX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FRAAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRAAX:

-0.09

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

FRAAX:

0.06

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

FRAAX:

1.01

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FRAAX:

-0.05

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FRAAX:

-0.19

SPY:

2.17

Индекс Язвы

FRAAX:

10.85%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

FRAAX:

25.50%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

FRAAX:

-78.64%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FRAAX:

-28.37%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FRAAX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции FRAAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.27% против 12.24% соответственно.

FRAAX

С начала года

-4.83%

1 месяц

9.83%

6 месяцев

-16.22%

1 год

-1.99%

5 лет

3.41%

10 лет

4.27%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

16.26%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FRAAX и SPY

FRAAX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRAAX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FRAAX
Ранг риск-скорректированной доходности FRAAX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRAAX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRAAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FRAAX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRAAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRAAX и SPY

FRAAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRAAX
Franklin Growth Opportunities Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FRAAX и SPY

Максимальная просадка FRAAX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRAAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FRAAX и SPY

Franklin Growth Opportunities Fund (FRAAX) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FRAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...