Сравнение PROSY с MDGL
PROSY (Prosus N.V.) and MDGL (Madrigal Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. PROSY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while MDGL operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, PROSY returned -0.56%/yr vs 34.82%/yr for MDGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PROSY и MDGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PROSY показывает доходность -26.62%, что значительно ниже, чем у MDGL с доходностью -17.44%.
PROSY
- 1 день
- -2.58%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -26.62%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -15.15%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
MDGL
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -17.44%
- 6 месяцев
- -15.87%
- 1 год
- 62.66%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 34.82%
- 10 лет*
- 46.09%
Сравнение доходности по годам PROSY и MDGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROSY Prosus N.V. | -26.62% | 55.67% | 33.80% | -5.32% | -17.15% | -23.28% | 45.77% | -9.97% |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | -17.44% | 88.72% | 33.36% | -20.28% | 242.52% | -23.77% | 22.02% | -9.63% |
Correlation
The correlation between PROSY and MDGL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
PROSY:
$101.26B
MDGL:
$13.96B
PROSY:
$1.91
MDGL:
-$12.87
PROSY:
7.94
MDGL:
10.21
PROSY:
1.83
MDGL:
25.68
PROSY:
$12.76B
MDGL:
$1.13B
PROSY:
$5.31B
MDGL:
$1.05B
PROSY:
$10.72B
MDGL:
-$287.63M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PROSY vs. MDGL — Ранг доходности на риск
PROSY
MDGL
Сравнение PROSY c MDGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prosus N.V. (PROSY) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PROSY | MDGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.11 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 4.63 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PROSY и MDGL
Максимальная просадка PROSY за все время составила -69.36%, что меньше максимальной просадки MDGL в -98.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PROSY и MDGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PROSY | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.36% | -98.40% | +29.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.09% | -29.36% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.09% | -50.95% | +11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.96% | -61.41% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -20.25% | -17.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.01% | -58.52% | +28.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.26% | 13.38% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PROSY и MDGL
Prosus N.V. (PROSY) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) имеют волатильность 13.50% и 13.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PROSY | MDGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.50% | 13.71% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 31.76% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.46% | 45.97% | -13.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.10% | 133.37% | -90.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.64% | 117.49% | -75.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PROSY и MDGL
Ни PROSY, ни MDGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PROSY Prosus N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.20% | 0.20% | 0.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PROSY и MDGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prosus N.V. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PROSY and MDGL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDGL has higher volatility (13.71%) compared to PROSY (13.50%). In terms of maximum drawdown, PROSY dropped -69.36% vs MDGL's -98.40%.
MDGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PROSY и MDGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор