PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.12%/yr vs 23.44%/yr for XLK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 12.58%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

PRNT

1 день
-0.44%
1 месяц
7.76%
С начала года
12.58%
6 месяцев
11.90%
1 год
18.61%
3 года*
4.04%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		12.58%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between PRNT and XLK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between PRNT and XLK shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и XLK

Секторы
PRNT
XLK

Технологии

50.3%
99.7%

Промышленность

27.4%
0.1%

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
XLK
99.7%

Промышленность

PRNT
27.4%
XLK
0.1%

Здравоохранение

PRNT
13.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
XLK

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

XLK

-

Энергетика

PRNT

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

PRNT

-

XLK

-

Недвижимость

PRNT

-

XLK

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

PRNT vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
3.09

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.35
3.77

-2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.49

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.09

4.04

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

13.55

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

3.09

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.95

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.41

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PRNT и XLK

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-82.05%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-15.92%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-25.66%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-33.56%

-24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-2.54%

-46.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-34.95%

+2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

4.74%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и XLK

ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что PRNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

7.27%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

16.76%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

20.86%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.06%

24.90%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

24.49%

+2.25%

Сравнение комиссий PRNT и XLK

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и XLK

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.70%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and XLK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRNT has higher volatility (7.75%) compared to XLK (7.27%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs -8.12% for PRNT. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs -8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

PRNT has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.40% for XLK.

PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: ARK and State Street. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор