PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с VGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - PRNT tracks the Total 3D-Printing Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -9.14%/yr vs 19.51%/yr for VGT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 23.32%.

PRNT

1 день
-2.62%
1 месяц
-3.97%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.32%
1 год
16.72%
3 года*
3.25%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
—

VGT

1 день
-3.68%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.50%
1 год
46.82%
3 года*
30.13%
5 лет*
19.51%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и VGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		8.58%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		23.32%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Correlation

The correlation between PRNT and VGT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2016 г.

0.69

The correlation between PRNT and VGT shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и VGT

Секторы
PRNT
VGT

Технологии

51.9%
98.5%

Промышленность

28.5%
0.4%

Здравоохранение

11.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
0.1%

Сырьевые материалы

2.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
51.9%
VGT
98.5%

Промышленность

PRNT
28.5%
VGT
0.4%

Здравоохранение

PRNT
11.7%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.0%
VGT
0.1%

Сырьевые материалы

PRNT
2.8%
VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
VGT

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

VGT
0.5%

Энергетика

PRNT

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

PRNT

-

VGT
0.5%

Недвижимость

PRNT

-

VGT

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с ARKKPRNT с SPYPRNT с VUGPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

PRNT vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRNTVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
2.07

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.61

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.87

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

8.76

-5.95

PRNT vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRNT и VGT

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-54.63%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-16.40%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-27.23%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-35.07%

-22.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.82%

-7.71%

-43.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.04%

-7.95%

-24.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.96%

5.36%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и VGT

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 9.74%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

11.39%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

18.58%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.04%

22.72%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

25.55%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

24.77%

+2.01%

Сравнение комиссий PRNT и VGT

PRNT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и VGT

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности VGT в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.72%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and VGT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (11.39%) compared to PRNT (9.74%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs VGT's -54.63%.

On 5-year performance, VGT leads with 19.51% vs -9.14% for PRNT. On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 9.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VGT has performed better with a 19.51% return vs -9.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.66% for PRNT.

PRNT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.33% for VGT.

PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: ARK and Vanguard. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.09% for VGT.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор