PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNT с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNT с TECL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRNT (ARK The 3D Printing ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - PRNT is a Technology Equities fund tracking the Total 3D-Printing Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PRNT returned -8.04%/yr vs 43.44%/yr for TECL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNT charges 0.66%/yr vs 0.91%/yr for TECL.

Доходность

Сравнение доходности PRNT и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRNT показывает доходность 13.07%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.

PRNT

1 день
-3.14%
1 месяц
10.65%
С начала года
13.07%
6 месяцев
13.65%
1 год
19.68%
3 года*
4.06%
5 лет*
-8.04%
10 лет*
—

TECL

1 день
-2.99%
1 месяц
73.10%
С начала года
125.87%
6 месяцев
118.69%
1 год
267.85%
3 года*
80.64%
5 лет*
43.44%
10 лет*
54.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNT и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		13.07%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		125.87%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between PRNT and TECL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2016 г.

0.66

The correlation between PRNT and TECL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PRNT и TECL

Секторы
PRNT
TECL

Технологии

50.3%
20.4%

Промышленность

27.4%
0.0%

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PRNT
50.3%
TECL
20.4%

Промышленность

PRNT
27.4%
TECL
0.0%

Здравоохранение

PRNT
13.8%
TECL

-

Потребительский циклический сектор

PRNT
5.4%
TECL

-

Сырьевые материалы

PRNT
3.0%
TECL

-

Потребительский защитный сектор

PRNT
0.1%
TECL

-

Коммуникационные услуги

PRNT

-

TECL

-

Энергетика

PRNT

-

TECL
0.0%

Финансовые услуги

PRNT

-

TECL

-

Недвижимость

PRNT

-

TECL

-

Коммунальные услуги

PRNT

-

TECL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ARK The 3D Printing ETF

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKKPRNT с ARKWPRNT с ARKF
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

PRNT vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNT c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNTTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
4.35

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.66

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

5.79

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

16.63

-13.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNT vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNT на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNT и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNTTECLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

4.35

-3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.59

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.76

-0.65

Просадки

Сравнение просадок PRNT и TECL

Максимальная просадка PRNT за все время составила -66.10%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNT и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNTTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.10%

-77.96%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.22%

-46.58%

+29.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.00%

-66.58%

+34.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.91%

-77.96%

+20.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.78%

-2.99%

-45.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-18.38%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.80%

16.19%

-10.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNT и TECL

Текущая волатильность для ARK The 3D Printing ETF (PRNT) составляет 7.92%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что PRNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNTTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

20.70%

-12.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

49.83%

-32.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

62.17%

-39.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.07%

74.09%

-48.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

72.35%

-45.61%

Сравнение комиссий PRNT и TECL

PRNT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNT и TECL

Дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TECL в 3.15%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.69%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.15%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRNT and TECL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (20.70%) compared to PRNT (7.92%). In terms of maximum drawdown, PRNT dropped -66.10% vs TECL's -77.96%.

On 5-year performance, TECL leads with 43.44% vs -8.04% for PRNT. On fees, PRNT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, PRNT has been the lower-risk option at 7.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECL has performed better with a 43.44% return vs -8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PRNT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.

TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.69% for PRNT.

PRNT is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. PRNT tracks Total 3D-Printing Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ARK and Direxion. Their fees differ too: 0.66% for PRNT and 0.91% for TECL.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNT и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор