PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRNEX с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRNEX с CCCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) and CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, PRNEX returned 8.92%/yr vs 7.78%/yr for CCCNX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRNEX charges 0.56%/yr vs 1.21%/yr for CCCNX.

Доходность

Сравнение доходности PRNEX и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRNEX показывает доходность 22.93%, а CCCNX немного ниже – 22.57%. За последние 10 лет акции PRNEX превзошли акции CCCNX по среднегодовой доходности: 8.92% против 7.78% соответственно.

PRNEX

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.72%
С начала года
22.93%
6 месяцев
21.29%
1 год
42.12%
3 года*
16.96%
5 лет*
11.37%
10 лет*
8.92%

CCCNX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.57%
6 месяцев
20.56%
1 год
24.30%
3 года*
26.52%
5 лет*
19.73%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRNEX и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		22.93%18.85%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		22.57%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Correlation

The correlation between PRNEX and CCCNX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

0.69

The correlation between PRNEX and CCCNX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Era Fund

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с PRNEX:
PRNEX с PRISXPRNEX с PRIDXPRNEX с PRGTXPRNEX с THOIXPRNEX с FXAIXPRNEX с PRFDXPRNEX с PRDGX
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYX

Доходность на риск

PRNEX vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRNEX c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRNEXCCCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.51

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.11

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.26

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.41

2.83

+5.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.04

7.60

+18.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRNEX vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRNEX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа CCCNX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRNEX и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRNEXCCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.51

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.00

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.26

+0.12

Просадки

Сравнение просадок PRNEX и CCCNX

Максимальная просадка PRNEX за все время составила -66.56%, что меньше максимальной просадки CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRNEX и CCCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRNEXCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.56%

-75.87%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.86%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-18.06%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-19.52%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.64%

-73.43%

+23.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-5.51%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-15.31%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.92%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PRNEX и CCCNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) составляет 4.14%, в то время как у Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PRNEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRNEXCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.93%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

11.18%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

14.72%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.67%

19.81%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

27.26%

-6.65%

Сравнение комиссий PRNEX и CCCNX

PRNEX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии CCCNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRNEX и CCCNX

Дивидендная доходность PRNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, что больше доходности CCCNX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.61%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund		7.35%9.04%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Часто задаваемые вопросы

PRNEX and CCCNX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCNX has higher volatility (5.93%) compared to PRNEX (4.14%). In terms of maximum drawdown, PRNEX dropped -66.56% vs CCCNX's -75.87%.

PRNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRNEX и CCCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор