PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCCNX с ENFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCCNX и ENFR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.56%
19.21%
CCCNX
ENFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCCNX:

3.13

ENFR:

3.04

Коэф-т Сортино

CCCNX:

4.07

ENFR:

4.02

Коэф-т Омега

CCCNX:

1.55

ENFR:

1.54

Коэф-т Кальмара

CCCNX:

2.94

ENFR:

4.20

Коэф-т Мартина

CCCNX:

20.94

ENFR:

21.08

Индекс Язвы

CCCNX:

2.07%

ENFR:

1.97%

Дневная вол-ть

CCCNX:

13.89%

ENFR:

13.70%

Макс. просадка

CCCNX:

-77.74%

ENFR:

-68.28%

Текущая просадка

CCCNX:

-7.05%

ENFR:

-6.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCCNX показывает доходность 42.17%, а ENFR немного ниже – 40.98%. За последние 10 лет акции CCCNX уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 2.85% против 6.06% соответственно.


CCCNX

С начала года

42.17%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

18.97%

1 год

43.04%

5 лет

11.98%

10 лет

2.85%

ENFR

С начала года

40.98%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

19.80%

1 год

41.04%

5 лет

15.36%

10 лет

6.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CCCNX и ENFR

CCCNX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.


CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund
График комиссии CCCNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.21%
График комиссии ENFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCCNX c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCCNX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.133.04
Коэффициент Сортино CCCNX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.074.02
Коэффициент Омега CCCNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.551.54
Коэффициент Кальмара CCCNX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.944.20
Коэффициент Мартина CCCNX, с текущим значением в 20.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0020.9421.08
CCCNX
ENFR

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENFR равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13
3.04
CCCNX
ENFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и ENFR

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности ENFR в 4.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund
4.24%5.98%5.98%7.15%15.53%6.41%11.73%9.19%7.89%8.85%6.05%6.08%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF
4.44%5.48%5.22%7.86%7.58%5.82%3.98%2.98%3.31%3.34%2.15%0.26%

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и ENFR

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и ENFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-6.70%
CCCNX
ENFR

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и ENFR

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) имеют волатильность 6.34% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
6.18%
CCCNX
ENFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab