Сравнение CCCNX с LADR
CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) is Energy Equities fund managed by Brookfield Investment Funds, while LADR (Ladder Capital Corp) is a stock. Over the past 10 years, CCCNX returned 7.78%/yr vs 6.52%/yr for LADR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCCNX и LADR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCCNX показывает доходность 22.57%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -5.25%. За последние 10 лет акции CCCNX превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.52% соответственно.
CCCNX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 22.57%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 26.52%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 7.78%
LADR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -5.25%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- 6.52%
Сравнение доходности по годам CCCNX и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCNX Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund | 22.57% | 2.53% | 44.06% | 18.12% | 15.76% | 40.57% | -35.48% | 8.61% | -13.72% | -6.47% |
LADR Ladder Capital Corp | -5.25% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -8.95% | 31.28% | -40.80% | 26.36% | 24.54% | 8.52% |
Correlation
The correlation between CCCNX and LADR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2014 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between CCCNX and LADR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCCNX vs. LADR — Ранг доходности на риск
CCCNX
LADR
Сравнение CCCNX c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCCNX | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.07 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.42 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.60 | 0.96 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCCNX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.34 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.21 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.09 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CCCNX и LADR
Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и LADR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCCNX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.87% | -81.63% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -14.68% | +6.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.06% | -20.22% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.52% | -26.97% | +7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | -81.63% | +8.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -9.59% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.31% | -18.31% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 6.48% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCCNX и LADR
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCCNX | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 4.31% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 14.18% | -3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 18.10% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 24.82% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 48.24% | -20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCCNX и LADR
Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что меньше доходности LADR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCNX Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund | 4.61% | 5.49% | 5.08% | 5.94% | 5.51% | 7.15% | 15.53% | 12.04% | 11.73% | 9.19% | 9.86% | 8.85% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.05% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Часто задаваемые вопросы
CCCNX and LADR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCCNX has higher volatility (5.93%) compared to LADR (4.31%). In terms of maximum drawdown, CCCNX dropped -75.87% vs LADR's -81.63%.
CCCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCCNX и LADR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор