PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCCNX с LADR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCCNX и LADR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.56%
4.00%
CCCNX
LADR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCCNX:

3.13

LADR:

0.16

Коэф-т Сортино

CCCNX:

4.07

LADR:

0.36

Коэф-т Омега

CCCNX:

1.55

LADR:

1.05

Коэф-т Кальмара

CCCNX:

2.94

LADR:

0.14

Коэф-т Мартина

CCCNX:

20.94

LADR:

0.64

Индекс Язвы

CCCNX:

2.07%

LADR:

5.29%

Дневная вол-ть

CCCNX:

13.89%

LADR:

20.79%

Макс. просадка

CCCNX:

-77.74%

LADR:

-81.63%

Текущая просадка

CCCNX:

-7.05%

LADR:

-11.61%

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 42.17%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции CCCNX уступали акциям LADR по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.49% соответственно.


CCCNX

С начала года

42.17%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

18.97%

1 год

43.04%

5 лет

11.98%

10 лет

2.85%

LADR

С начала года

4.30%

1 месяц

-3.50%

6 месяцев

4.28%

1 год

3.65%

5 лет

-1.46%

10 лет

3.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CCCNX c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCCNX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.130.16
Коэффициент Сортино CCCNX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.070.36
Коэффициент Омега CCCNX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.551.05
Коэффициент Кальмара CCCNX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.940.14
Коэффициент Мартина CCCNX, с текущим значением в 20.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0020.940.64
CCCNX
LADR

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа LADR равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.13
0.16
CCCNX
LADR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и LADR

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности LADR в 8.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund
4.24%5.98%5.98%7.15%15.53%6.41%11.73%9.19%7.89%8.85%6.05%6.08%
LADR
Ladder Capital Corp
8.15%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%10.53%17.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и LADR

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -77.74%, примерно равная максимальной просадке LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.05%
-11.61%
CCCNX
LADR

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и LADR

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Ladder Capital Corp (LADR) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
5.10%
CCCNX
LADR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab