PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCCNX с LADR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCCNX с LADR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) is Energy Equities fund managed by Brookfield Investment Funds, while LADR (Ladder Capital Corp) is a stock. Over the past 10 years, CCCNX returned 7.78%/yr vs 6.63%/yr for LADR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCCNX и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCCNX показывает доходность 25.71%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции CCCNX превзошли акции LADR по среднегодовой доходности: 7.78% против 6.63% соответственно.

CCCNX

1 день
-0.98%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
24.38%
С начала года
25.71%
1 год
27.30%
3 года*
26.20%
5 лет*
21.99%
10 лет*
7.78%

LADR

1 день
3.14%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
-4.28%
С начала года
-3.07%
1 год
-0.80%
3 года*
5.25%
5 лет*
6.79%
10 лет*
6.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCCNX и LADR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		25.71%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%
LADR
Ladder Capital Corp		-3.07%6.69%5.53%25.22%-8.95%31.28%-40.80%26.36%24.54%8.52%

Correlation

The correlation between CCCNX and LADR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2014 г.

0.38

Over the past year, the correlation between CCCNX and LADR has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Ladder Capital Corp

Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYXCCCNX с PRNEX
Часто сравнивают с LADR:
LADR с STWDLADR с BNLADR с XHLFLADR с BNRLADR с BANRLADR с LZUSXLADR с BX

Доходность на риск

CCCNX vs. LADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LADR
Ранг доходности на риск LADR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCCNX c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCCNXLADRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
-0.04

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.07

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.01

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

-0.05

+3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

-0.11

+8.29

CCCNX vs. LADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCCNX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа LADR равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCCNX и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCCNX и LADR

Максимальная просадка CCCNX за все время составила -75.87%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCCNX и LADR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCCNXLADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.87%

-81.63%

+5.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-14.68%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-20.22%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.52%

-26.97%

+7.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.43%

-81.63%

+8.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.51%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-18.23%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

7.04%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CCCNX и LADR

Текущая волатильность для Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) составляет 5.32%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что CCCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCCNXLADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.29%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

15.02%

-3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.92%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

24.70%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

48.17%

-21.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCCNX и LADR

Дивидендная доходность CCCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности LADR в 9.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.52%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%
LADR
Ladder Capital Corp		9.05%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Часто задаваемые вопросы

CCCNX and LADR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LADR has higher volatility (6.29%) compared to CCCNX (5.32%). In terms of maximum drawdown, CCCNX dropped -75.87% vs LADR's -81.63%.

CCCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCCNX и LADR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор