PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMTX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PRMTX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 12 окт. 1993 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMTX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		-10.21%43.31%48.75%39.30%-40.90%9.81%53.69%35.69%-1.85%33.00%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRMTX имеют среднегодовую доходность 17.68%, а акции PRSCX немного впереди с 18.39%.

PRMTX

1 день
-0.29%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-10.21%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.32%
3 года*
32.51%
5 лет*
11.53%
10 лет*
17.68%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с PREIXPRMTX с VOOPRMTX с PRISXPRMTX с QQQPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий PRMTX и PRSCX

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund

Доходность на риск

PRMTX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.18

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.73

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

1.53

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.58

5.13

+2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSCX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.18

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.48

+0.16

Корреляция

Корреляция между PRMTX и PRSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и PRSCX

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 56.15%, что больше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		56.15%50.42%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и PRSCX

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMTXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-85.26%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-17.99%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

-46.19%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

-46.19%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.17%

-17.99%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-30.02%

+16.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

5.37%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 5.26%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMTXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

8.82%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.59%

17.49%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

27.29%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.54%

27.36%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

24.50%

-0.99%