PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMTX с BAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMTX с BAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) and BAI (iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF) are both funds - PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price, while BAI is a Technology Equities fund actively managed by iShares. Over the past year, PRMTX returned 4.15% vs 97.95% for BAI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMTX charges 0.77%/yr vs 0.55%/yr for BAI.

Доходность

Сравнение доходности PRMTX и BAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMTX показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у BAI с доходностью 55.29%.

PRMTX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.07%
6 месяцев
2.74%
1 год
4.15%
3 года*
24.08%
5 лет*
7.45%
10 лет*
15.60%

BAI

1 день
-0.40%
1 месяц
18.14%
С начала года
55.29%
6 месяцев
51.89%
1 год
97.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMTX и BAI

2026 (YTD)20252024
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		4.07%6.86%13.07%
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		55.29%25.22%8.06%

Correlation

The correlation between PRMTX and BAI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.70

The correlation between PRMTX and BAI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Communications & Technology Fund

iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF

Часто сравнивают с PRMTX:
PRMTX с VGTPRMTX с PRGTXPRMTX с VOOPRMTX с PREIXPRMTX с QQQPRMTX с PRISXPRMTX с TRBCX
Часто сравнивают с BAI:
BAI с SMHBAI с CHATBAI с ARTYBAI с AISBAI с SOXXBAI с AIQBAI с TCAI

Доходность на риск

PRMTX vs. BAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMTX
Ранг доходности на риск PRMTX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
BAI
Ранг доходности на риск BAI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMTX c BAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) и iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMTXBAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
3.04

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
3.41

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.46

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

6.07

-5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

16.57

-16.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMTX vs. BAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMTX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BAI равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMTX и BAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMTXBAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

3.04

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.69

-1.06

Просадки

Сравнение просадок PRMTX и BAI

Максимальная просадка PRMTX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки BAI в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMTX и BAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMTXBAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.30%

-34.09%

-32.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-16.22%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.14%

-0.40%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.95%

-6.93%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

5.93%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMTX и BAI

Текущая волатильность для T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) составляет 3.68%, в то время как у iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (BAI) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что PRMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMTXBAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

11.32%

-7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

26.16%

-15.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

32.43%

-17.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

35.06%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

35.06%

-14.16%

Сравнение комиссий PRMTX и BAI

PRMTX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии BAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMTX и BAI

Дивидендная доходность PRMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 24.24%, что больше доходности BAI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAI
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF		1.16%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMTX
T. Rowe Price Communications & Technology Fund		24.24%25.23%14.78%7.74%17.50%8.35%5.29%2.45%1.28%2.35%2.24%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PRMTX and BAI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAI has higher volatility (11.32%) compared to PRMTX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PRMTX dropped -66.30% vs BAI's -34.09%.

BAI currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMTX и BAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор