PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с TRGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с TRGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. TRGOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и TRGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и TRGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		2.33%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%46.80%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		-11.49%17.31%37.39%46.03%-35.36%21.49%42.90%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у TRGOX с доходностью -11.49%.

PRMSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.33%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.28%
3 года*
8.82%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
5.85%

TRGOX

1 день
3.95%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-11.49%
6 месяцев
-10.37%
1 год
11.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
9.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с TRGOX:
TRGOX с TRLGXTRGOX с FSPGXTRGOX с VTITRGOX с TGRWTRGOX с VFIAXTRGOX с PIOTXTRGOX с SWPPX

Сравнение комиссий PRMSX и TRGOX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии TRGOX в 0.70%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class

Доходность на риск

PRMSX vs. TRGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TRGOX
Ранг доходности на риск TRGOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGOX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGOX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGOX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c TRGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXTRGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.58

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.01

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

0.53

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

1.79

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. TRGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TRGOX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и TRGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXTRGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.58

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.37

Корреляция

Корреляция между PRMSX и TRGOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и TRGOX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TRGOX в 15.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.56%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
TRGOX
T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class		15.51%13.73%9.85%2.04%3.89%1.15%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и TRGOX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки TRGOX в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и TRGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXTRGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-41.29%

-29.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-18.23%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-41.29%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-15.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-11.67%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

5.46%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и TRGOX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с T. Rowe Price Large-Cap Growth Fund Investor Class (TRGOX) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXTRGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.19%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

12.50%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

22.15%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

22.41%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

22.31%

-3.97%