Сравнение PRMSX с PRMTX
PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) and PRMTX (T. Rowe Price Communications & Technology Fund) are both mutual funds - PRMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by T. Rowe Price, while PRMTX is a Communications Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRMSX returned 8.02%/yr vs 15.30%/yr for PRMTX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRMSX charges 1.20%/yr vs 0.77%/yr for PRMTX.
Доходность
Сравнение доходности PRMSX и PRMTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRMSX показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у PRMTX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям PRMTX по среднегодовой доходности: 8.02% против 15.30% соответственно.
PRMSX
- 1 день
- -5.64%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 26.10%
- 6 месяцев
- 27.70%
- 1 год
- 51.69%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 8.02%
PRMTX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -2.41%
- 1 год
- -3.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам PRMSX и PRMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 26.10% | 32.46% | -1.72% | 2.08% | -23.35% | -10.47% | 17.63% | 26.51% | -16.20% | 42.27% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | -1.65% | 6.86% | 48.75% | 39.30% | -40.90% | 9.81% | 53.69% | 35.69% | -1.85% | 33.00% |
Correlation
The correlation between PRMSX and PRMTX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1995 г. | 0.63 |
The correlation between PRMSX and PRMTX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRMSX vs. PRMTX — Ранг доходности на риск
PRMSX
PRMTX
Сравнение PRMSX c PRMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRMSX | PRMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.99 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.14 | -0.13 | +4.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.86 | -0.30 | +16.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRMSX и PRMTX
Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки PRMTX в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и PRMTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRMSX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.13% | -66.30% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -17.29% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.47% | -20.69% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -47.17% | +4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -47.17% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -9.41% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.08% | -13.94% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 7.41% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMSX и PRMTX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с T. Rowe Price Communications & Technology Fund (PRMTX) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRMSX | PRMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 6.83% | +6.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.21% | 12.45% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 15.71% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 21.69% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.86% | 20.94% | -2.08% |
Сравнение комиссий PRMSX и PRMTX
PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PRMTX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMSX и PRMTX
Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PRMTX в 25.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 0.45% | 0.57% | 0.35% | 1.09% | 1.17% | 8.26% | 0.49% | 1.24% | 0.61% | 0.18% | 0.69% | 0.56% |
PRMTX T. Rowe Price Communications & Technology Fund | 25.65% | 25.23% | 14.78% | 7.74% | 17.50% | 8.35% | 5.29% | 2.45% | 1.28% | 2.35% | 2.24% | 3.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRMSX and PRMTX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRMSX has higher volatility (13.16%) compared to PRMTX (6.83%). In terms of maximum drawdown, PRMSX dropped -71.13% vs PRMTX's -66.30%.
PRMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRMSX и PRMTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор