Сравнение PRMSX с IEMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG).
PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PRMSX и IEMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRMSX и IEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 2.33% | 32.46% | -1.72% | 2.08% | -23.35% | -10.47% | 17.63% | 26.51% | -16.20% | 42.27% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4.55% | 32.56% | 6.50% | 11.52% | -19.98% | -0.64% | 17.87% | 17.81% | -14.92% | 37.38% |
Доходность по периодам
С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 5.85% против 8.31% соответственно.
PRMSX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 8.69%
- 1 год
- 31.28%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 5.85%
IEMG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 16.36%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRMSX и IEMG
PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.
Доходность на риск
PRMSX vs. IEMG — Ранг доходности на риск
PRMSX
IEMG
Сравнение PRMSX c IEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRMSX | IEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.30 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.58 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 9.84 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRMSX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.28 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PRMSX и IEMG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRMSX и IEMG
Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности IEMG в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRMSX T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund | 0.56% | 0.57% | 0.35% | 1.09% | 1.17% | 8.26% | 0.49% | 1.24% | 0.61% | 0.18% | 0.69% | 0.56% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.63% | 2.75% | 3.20% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.35% | 2.28% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок PRMSX и IEMG
Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и IEMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRMSX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.13% | -38.71% | -32.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.56% | -13.21% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.24% | -35.93% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.28% | -38.71% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.60% | -9.40% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.21% | -13.11% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.46% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRMSX и IEMG
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 9.35%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRMSX | IEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 9.35% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 14.68% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 19.79% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.91% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 19.84% | -1.50% |