PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с FEDDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		2.33%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		6.15%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 6.15%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 5.85% против 9.73% соответственно.

PRMSX

1 день
2.88%
1 месяц
-9.59%
С начала года
2.33%
6 месяцев
8.69%
1 год
31.28%
3 года*
8.82%
5 лет*
-1.90%
10 лет*
5.85%

FEDDX

1 день
1.90%
1 месяц
-6.08%
С начала года
6.15%
6 месяцев
11.77%
1 год
36.78%
3 года*
15.69%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с FCPVXFEDDX с GQGPXFEDDX с ECOWFEDDX с EEM

Сравнение комиссий PRMSX и FEDDX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FEDDX в 1.19%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXFEDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.64

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

3.27

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

3.69

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

14.37

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа FEDDX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.64

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.56

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.62

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.52

-0.19

Корреляция

Корреляция между PRMSX и FEDDX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и FEDDX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FEDDX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.56%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		4.38%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и FEDDX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и FEDDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-42.95%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-9.94%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-27.45%

-15.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-42.95%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.60%

-7.82%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-8.86%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.55%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и FEDDX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

6.76%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

9.89%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.45%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

14.00%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.34%

15.66%

+2.68%