PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-10.47%17.63%26.51%-16.20%42.27%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции PRMSX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 5.55% против 9.84% соответственно.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий PRMSX и ESCIX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.59

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

3.42

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

14.33

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.59

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.37

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRMSX и ESCIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и ESCIX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и ESCIX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-48.76%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-12.84%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

-36.59%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

-48.76%

+2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-0.74%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-13.45%

-7.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.49%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и ESCIX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

0.00%

+9.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

8.91%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.75%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

15.86%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.64%

+0.68%