PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRMSX с DODEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRMSX (T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund) and DODEX (Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, PRMSX returned 3.10%/yr vs 9.72%/yr for DODEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PRMSX charges 1.20%/yr vs 0.70%/yr for DODEX.

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность 32.35%, что значительно выше, чем у DODEX с доходностью 25.77%.

PRMSX

1 день
1.22%
1 месяц
12.40%
С начала года
32.35%
6 месяцев
36.23%
1 год
65.36%
3 года*
19.56%
5 лет*
3.10%
10 лет*
8.41%

DODEX

1 день
0.68%
1 месяц
6.66%
С начала года
25.77%
6 месяцев
27.16%
1 год
56.39%
3 года*
26.27%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRMSX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		32.35%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-11.42%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		25.77%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Correlation

The correlation between PRMSX and DODEX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.91

The correlation between PRMSX and DODEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с FNWFXPRMSX с VOOPRMSX с BKFPRMSX с VEIEXPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с FEMKXDODEX с DODIXDODEX с DODFXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Доходность на риск

PRMSX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXDODEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.96

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.22
4.99

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.72

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

5.18

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.59

19.82

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DODEX равному 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.96

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.58

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и DODEX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и DODEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRMSXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-37.01%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-10.97%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.47%

-16.15%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.13%

-36.89%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.12%

-12.80%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.86%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и DODEX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRMSXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

5.09%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.33%

12.06%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

14.36%

+4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.81%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.78%

+1.79%

Сравнение комиссий PRMSX и DODEX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и DODEX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DODEX в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.25%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.43%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%

Часто задаваемые вопросы

PRMSX and DODEX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRMSX has higher volatility (8.19%) compared to DODEX (5.09%). In terms of maximum drawdown, PRMSX dropped -71.13% vs DODEX's -37.01%.

DODEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRMSX и DODEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор