PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRMSX с DODEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRMSX с DODEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX).

PRMSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 мар. 1995 г.. DODEX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PRMSX и DODEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRMSX и DODEX

2026 (YTD)20252024202320222021
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		-0.54%32.46%-1.72%2.08%-23.35%-11.42%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		3.84%38.64%7.47%13.37%-14.91%-9.57%

Доходность по периодам

С начала года, PRMSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DODEX с доходностью 3.84%.

PRMSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.92%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
6.35%
1 год
28.19%
3 года*
7.79%
5 лет*
-2.20%
10 лет*
5.55%

DODEX

1 день
-0.65%
1 месяц
-10.12%
С начала года
3.84%
6 месяцев
8.44%
1 год
36.44%
3 года*
18.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund

Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Часто сравнивают с PRMSX:
PRMSX с FDVIXPRMSX с FPADXPRMSX с VOOPRMSX с FNWFXPRMSX с BKFPRMSX с VWOPRMSX с EDIV
Часто сравнивают с DODEX:
DODEX с DODIXDODEX с FEMKXDODEX с SCHDDODEX с DODBXDODEX с DODFXDODEX с EELVDODEX с QTERX

Сравнение комиссий PRMSX и DODEX

PRMSX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DODEX в 0.70%.

PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund

Доходность на риск

PRMSX vs. DODEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRMSX
Ранг доходности на риск PRMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRMSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRMSX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRMSX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DODEX
Ранг доходности на риск DODEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODEX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRMSX c DODEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) и Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRMSXDODEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.28

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.84

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.79

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.89

11.14

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRMSX vs. DODEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRMSX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа DODEX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRMSX и DODEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRMSXDODEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.38

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRMSX и DODEX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRMSX и DODEX

Дивидендная доходность PRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности DODEX в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRMSX
T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund		0.57%0.57%0.35%1.09%1.17%8.26%0.49%1.24%0.61%0.18%0.69%0.56%
DODEX
Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund		2.72%2.83%1.94%1.92%1.93%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRMSX и DODEX

Максимальная просадка PRMSX за все время составила -71.13%, что больше максимальной просадки DODEX в -37.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRMSX и DODEX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRMSXDODEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.13%

-37.01%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-11.87%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-10.97%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.21%

-13.20%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.97%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PRMSX и DODEX

T. Rowe Price Emerging Markets Stock Fund (PRMSX) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Dodge & Cox Emerging Markets Stock Fund (DODEX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что PRMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRMSXDODEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

7.14%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

10.99%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.57%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

16.72%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

16.72%

+1.60%