Сравнение PRLAX с TRBCX

С начала года, PRLAX показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у TRBCX с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции PRLAX уступали акциям TRBCX по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRLAX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TRBCX в 0.69%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRLAX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TRBCX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRLAX и TRBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRLAX и TRBCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PRLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности TRBCX в 5.91%

Максимальная просадка PRLAX за все время составила -70.03%, что больше максимальной просадки TRBCX в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRLAX и TRBCX.

T. Rowe Price Latin America Fund (PRLAX) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что PRLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.