Сравнение PRJZX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
PRJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 13 мар. 2012 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности PRJZX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRJZX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | -11.71% | 4.91% | 28.69% | 41.55% | -39.60% | 7.45% | 74.45% | 34.13% | -2.61% | 43.35% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.30% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PRJZX показывает доходность -11.71%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PRJZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 13.80% против 2.25% соответственно.
PRJZX
- 1 день
- 4.81%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -11.71%
- 6 месяцев
- -15.50%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.80%
PBSMX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRJZX и PBSMX
PRJZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
PRJZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
PRJZX
PBSMX
Сравнение PRJZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRJZX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 1.84 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.43 | 2.88 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.40 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | 2.76 | -2.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 10.65 | -10.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRJZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 1.84 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.86 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.60 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между PRJZX и PBSMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRJZX и PBSMX
Дивидендная доходность PRJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRJZX PGIM Jennison Global Opportunities Fund | 28.01% | 24.73% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 1.59% | 2.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PRJZX и PBSMX
Максимальная просадка PRJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJZX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRJZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -10.70% | -37.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.57% | -1.65% | -19.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -10.70% | -37.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -10.70% | -37.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.80% | -1.29% | -16.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.05% | -0.88% | -9.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 0.43% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRJZX и PBSMX
PGIM Jennison Global Opportunities Fund (PRJZX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PRJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRJZX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 0.67% | +8.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.16% | 1.33% | +13.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 2.29% | +20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 2.86% | +21.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 2.62% | +20.45% |