PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRJPX с FJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRJPX с FJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX).

PRJPX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1991 г.. FJPNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности PRJPX и FJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRJPX и FJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		1.33%32.21%6.13%2.02%-27.37%-11.03%34.60%27.56%-12.24%32.06%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		6.17%31.66%7.37%15.86%-22.23%3.11%25.42%25.74%-14.84%29.26%

Доходность по периодам

С начала года, PRJPX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FJPNX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции PRJPX уступали акциям FJPNX по среднегодовой доходности: 7.55% против 10.25% соответственно.

PRJPX

1 день
3.94%
1 месяц
-8.77%
С начала года
1.33%
6 месяцев
5.95%
1 год
26.54%
3 года*
11.61%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
7.55%

FJPNX

1 день
3.50%
1 месяц
-8.58%
С начала года
6.17%
6 месяцев
10.71%
1 год
38.02%
3 года*
17.41%
5 лет*
6.51%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Japan Fund

Fidelity Japan Fund

Часто сравнивают с PRJPX:
PRJPX с FJSCXPRJPX с STLGPRJPX с ANWPXPRJPX с DNLPRJPX с DFJSXPRJPX с FPJAXPRJPX с FIQLX
Часто сравнивают с FJPNX:
FJPNX с ^N225FJPNX с JPXNFJPNX с FNORXFJPNX с 3988.HKFJPNX с BRK-BFJPNX с SPYFJPNX с KWEB

Сравнение комиссий PRJPX и FJPNX

PRJPX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FJPNX в 1.09%.

FJPNX
Fidelity Japan Fund
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund

Доходность на риск

PRJPX vs. FJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRJPX
Ранг доходности на риск PRJPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRJPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRJPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRJPX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRJPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FJPNX
Ранг доходности на риск FJPNX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJPNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJPNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJPNX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJPNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJPNX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRJPX c FJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) и Fidelity Japan Fund (FJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRJPXFJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.63

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.18

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.78

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

10.30

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRJPX vs. FJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRJPX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FJPNX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRJPX и FJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRJPXFJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.63

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.33

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.57

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.24

-0.08

Корреляция

Корреляция между PRJPX и FJPNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRJPX и FJPNX

Дивидендная доходность PRJPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности FJPNX в 9.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRJPX
T. Rowe Price Japan Fund		14.46%14.65%4.82%1.71%6.94%5.42%2.59%2.62%7.56%0.33%0.70%1.05%
FJPNX
Fidelity Japan Fund		9.38%9.95%4.85%3.71%0.00%11.58%1.79%1.18%0.38%0.23%1.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PRJPX и FJPNX

Максимальная просадка PRJPX за все время составила -68.26%, что больше максимальной просадки FJPNX в -64.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRJPX и FJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRJPXFJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.26%

-64.83%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.11%

-12.74%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.42%

-36.23%

-8.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-36.23%

-9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.70%

-9.68%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-25.01%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.47%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRJPX и FJPNX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Japan Fund (PRJPX) составляет 9.46%, в то время как у Fidelity Japan Fund (FJPNX) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что PRJPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRJPXFJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

10.59%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

16.57%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

23.06%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

19.70%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

18.18%

-0.64%