Сравнение PRIV с GLDM
PRIV (State Street IG Public & Private Credit ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - PRIV is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by State Street, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. PRIV is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, PRIV returned 6.08% vs 32.70% for GLDM. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PRIV charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности PRIV и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIV показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.87%.
PRIV
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRIV и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 0.55% | 5.21% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 3.87% | 50.01% |
Correlation
The correlation between PRIV and GLDM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIV vs. GLDM — Ранг доходности на риск
PRIV
GLDM
Сравнение PRIV c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIV | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.72 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 4.23 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.25 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PRIV и GLDM
Максимальная просадка PRIV за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIV и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -21.63% | +18.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.54% | -19.14% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -16.95% | +15.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -6.22% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 7.76% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIV и GLDM
Текущая волатильность для State Street IG Public & Private Credit ETF (PRIV) составляет 1.37%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PRIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIV | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 5.47% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 23.00% | -20.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69% | 26.38% | -22.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.15% | 17.90% | -13.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.15% | 16.85% | -12.70% |
Сравнение комиссий PRIV и GLDM
PRIV берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIV и GLDM
Дивидендная доходность PRIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% |
PRIV State Street IG Public & Private Credit ETF | 4.60% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PRIV and GLDM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (5.47%) compared to PRIV (1.37%). In terms of maximum drawdown, PRIV dropped -2.75% vs GLDM's -21.63%.
On 1-year performance, GLDM leads with 32.70% vs 6.08% for PRIV. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PRIV has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 32.70% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PRIV.
PRIV has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.00% for GLDM.
PRIV is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while GLDM is Gold. Their fees differ too: 0.55% for PRIV and 0.10% for GLDM.
PRIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIV и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор