Сравнение PRITX с WAIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. WAIGX управляется Wasatch. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и WAIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и WAIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | -7.93% | 11.89% | -0.62% | 11.64% | -36.64% | 10.86% | 24.65% | 29.43% | -15.86% | 33.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у WAIGX с доходностью -7.93%. За последние 10 лет акции PRITX превзошли акции WAIGX по среднегодовой доходности: 6.80% против 3.25% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
WAIGX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -7.93%
- 6 месяцев
- -10.56%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -4.37%
- 10 лет*
- 3.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и WAIGX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии WAIGX в 1.44%.
Доходность на риск
PRITX vs. WAIGX — Ранг доходности на риск
PRITX
WAIGX
Сравнение PRITX c WAIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и Wasatch International Growth Fund (WAIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | WAIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 0.16 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 0.42 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.26 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.24 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и WAIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и WAIGX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что меньше доходности WAIGX в 58.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
WAIGX Wasatch International Growth Fund | 58.41% | 53.78% | 20.59% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 10.93% | 2.50% | 17.84% | 2.71% | 4.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и WAIGX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки WAIGX в -67.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и WAIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -67.66% | +6.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -17.68% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -48.06% | +16.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -48.06% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -32.33% | +21.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -14.25% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.82% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и WAIGX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Wasatch International Growth Fund (WAIGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | WAIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 6.67% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.24% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.51% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.63% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.10% | -1.78% |