PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%25.32%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий PRITX и SIMYX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund

Доходность на риск

PRITX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.75

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.30

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.52

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

9.65

-8.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.75

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.76

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.58

-0.24

Корреляция

Корреляция между PRITX и SIMYX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и SIMYX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и SIMYX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-32.14%

-29.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-8.55%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-25.06%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-7.35%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-6.14%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.23%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и SIMYX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

4.79%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

7.26%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

12.54%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

11.31%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

12.24%

+4.05%