PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRITX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRITX с PTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PRITX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRITX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		-6.22%18.36%3.44%16.43%-15.74%1.46%14.63%28.40%-14.03%26.38%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		7.77%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%0.48%18.29%-16.33%28.37%

Доходность по периодам

С начала года, PRITX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции PRITX превзошли акции PTSIX по среднегодовой доходности: 6.44% против 0.25% соответственно.

PRITX

1 день
-0.40%
1 месяц
-13.03%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-5.37%
1 год
6.59%
3 года*
6.93%
5 лет*
2.11%
10 лет*
6.44%

PTSIX

1 день
0.52%
1 месяц
-7.19%
С начала года
7.77%
6 месяцев
16.86%
1 год
36.40%
3 года*
18.32%
5 лет*
-8.79%
10 лет*
0.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Stock Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с PRITX:
PRITX с RPMGXPRITX с FCNTXPRITX с BUFEXPRITX с OTCAXPRITX с SOXQPRITX с SPYPRITX с ^GSPC
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий PRITX и PTSIX

PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PTSIX в 0.82%.

PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund

Доходность на риск

PRITX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRITX
Ранг доходности на риск PRITX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRITX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRITX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRITXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

2.25

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

2.77

-2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.44

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.53

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.40

11.73

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRITX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRITX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа PTSIX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRITX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRITXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.25

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.29

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.10

+0.25

Корреляция

Корреляция между PRITX и PTSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRITX и PTSIX

Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.37%, что больше доходности PTSIX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund		10.37%9.73%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%3.06%7.31%3.48%0.98%1.37%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.33%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PRITX и PTSIX

Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRITXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-72.38%

+11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.66%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.04%

-72.38%

+40.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-72.38%

+39.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.41%

-42.10%

+28.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.00%

-25.01%

+9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.77%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PRITX и PTSIX

T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRITXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.66%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.03%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

15.17%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

30.91%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

25.08%

-8.79%