Сравнение PRITX с PRDGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и PRDGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и PRDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.55% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 6.80% против 12.31% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
PRDGX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 11.40%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и PRDGX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.
Доходность на риск
PRITX vs. PRDGX — Ранг доходности на риск
PRITX
PRDGX
Сравнение PRITX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | PRDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.17 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.13 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 5.36 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.78 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.65 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и PRDGX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и PRDGX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности PRDGX в 8.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.14% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и PRDGX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PRDGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -49.79% | -11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.28% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -19.31% | -12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -33.18% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -5.50% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -5.44% | -10.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.37% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и PRDGX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | PRDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 4.13% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 7.61% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.09% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 14.08% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.87% | +0.45% |