Сравнение PRITX с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
PRITX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 8 мая 1980 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PRITX и PRCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRITX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | -3.04% | 18.36% | 3.44% | 16.43% | -15.74% | 1.46% | 14.63% | 28.40% | -14.03% | 26.38% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | -4.40% | 16.97% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PRITX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции PRITX уступали акциям PRCOX по среднегодовой доходности: 6.80% против 14.64% соответственно.
PRITX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- 9.98%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 2.46%
- 10 лет*
- 6.80%
PRCOX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRITX и PRCOX
PRITX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии PRCOX в 0.42%.
Доходность на риск
PRITX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PRITX
PRCOX
Сравнение PRITX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRITX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.49 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.29 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.75 | 6.07 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRITX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.72 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PRITX и PRCOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRITX и PRCOX
Дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности PRCOX в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRITX T. Rowe Price International Stock Fund | 10.03% | 9.73% | 1.15% | 1.10% | 0.95% | 7.35% | 1.52% | 3.06% | 7.31% | 3.48% | 0.98% | 1.37% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.80% | 1.72% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Просадки
Сравнение просадок PRITX и PRCOX
Максимальная просадка PRITX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRITX и PRCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRITX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -53.96% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -12.19% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -24.94% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.02% | -34.42% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -6.57% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.00% | -9.22% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.59% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRITX и PRCOX
T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что PRITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRITX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 5.63% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 9.35% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.35% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.68% | 17.33% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 18.33% | -2.01% |