PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRISX с GAFSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRISX с GAFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX).

PRISX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г.. GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PRISX и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRISX и GAFSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		-8.15%26.17%30.87%14.95%-10.99%37.83%5.65%32.84%-12.68%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		-2.51%36.22%27.78%25.43%-11.28%28.74%-1.51%8.88%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRISX показывает доходность -8.15%, что значительно ниже, чем у GAFSX с доходностью -2.51%.

PRISX

1 день
2.30%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-8.15%
6 месяцев
2.88%
1 год
14.73%
3 года*
23.42%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.98%

GAFSX

1 день
1.48%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-2.51%
6 месяцев
5.80%
1 год
27.17%
3 года*
26.62%
5 лет*
15.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Financial Services Fund

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с PRISX:
PRISX с PRMTXPRISX с PRNEXPRISX с VFIAXPRISX с VOOPRISX с PGLOXPRISX с PRHSXPRISX с PRSCX
Часто сравнивают с GAFSX:
GAFSX с HSFNXGAFSX с ICFSXGAFSX с BTOGAFSX с FLCGAFSX с FSRBXGAFSX с RMBKXGAFSX с FSPCX

Сравнение комиссий PRISX и GAFSX

PRISX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.

GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund

Доходность на риск

PRISX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRISX
Ранг доходности на риск PRISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRISX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRISX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRISX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRISX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRISX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
GAFSX
Ранг доходности на риск GAFSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRISX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRISXGAFSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.84

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

2.38

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.19

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.98

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRISX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRISX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GAFSX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRISX и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRISXGAFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.84

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.92

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Корреляция

Корреляция между PRISX и GAFSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRISX и GAFSX

Дивидендная доходность PRISX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.88%, что больше доходности GAFSX в 1.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRISX
T. Rowe Price Financial Services Fund		13.88%12.75%8.74%2.00%2.08%3.00%10.22%6.14%11.97%4.68%1.00%3.86%
GAFSX
Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA		1.75%1.71%2.22%2.45%2.66%1.94%1.35%2.26%0.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRISX и GAFSX

Максимальная просадка PRISX за все время составила -67.34%, что больше максимальной просадки GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRISX и GAFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRISXGAFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.34%

-46.40%

-20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.92%

-11.92%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.95%

-28.21%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.04%

-8.04%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-7.80%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

3.27%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRISX и GAFSX

T. Rowe Price Financial Services Fund (PRISX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что PRISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRISXGAFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.28%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

8.74%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.61%

15.25%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.48%

17.35%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

21.96%

+0.01%