PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRILX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRILX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PRILX управляется Parnassus. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PRILX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRILX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		-8.59%11.91%18.81%25.25%-18.47%27.86%21.50%30.95%-0.06%16.87%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRILX показывает доходность -8.59%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции PRILX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.21% против 8.06% соответственно.

PRILX

1 день
0.02%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-8.59%
6 месяцев
-7.05%
1 год
4.82%
3 года*
12.26%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.21%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Institutional Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PRILX:
PRILX с VOOPRILX с FXAIXPRILX с TRLGXPRILX с AKRIXPRILX с JENSXPRILX с WBCIXPRILX с VSMPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PRILX и SGOIX

PRILX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares

Доходность на риск

PRILX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRILX
Ранг доходности на риск PRILX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRILX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRILX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRILX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRILX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRILXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.97

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.51

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

2.25

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.93

9.52

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRILX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRILX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRILX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRILXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.97

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.87

-0.25

Корреляция

Корреляция между PRILX и SGOIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRILX и SGOIX

Дивидендная доходность PRILX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRILX
Parnassus Core Equity Institutional Shares		20.85%19.16%10.17%6.18%10.34%7.94%6.04%8.23%9.89%7.37%3.99%9.84%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PRILX и SGOIX

Максимальная просадка PRILX за все время составила -42.00%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRILX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRILXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.00%

-35.54%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.61%

-11.35%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.18%

-21.39%

-4.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.02%

-24.79%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-10.98%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-4.57%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.68%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PRILX и SGOIX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) составляет 4.08%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что PRILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRILXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

5.81%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

9.60%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

13.48%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

11.73%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

11.34%

+5.85%