Сравнение PRIGX с TQAIX
PRIGX (T. Rowe Price Global Value Equity Fund) and TQAIX (T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I) are both mutual funds - PRIGX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while TQAIX is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRIGX returned 12.40%/yr vs 11.84%/yr for TQAIX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PRIGX charges 0.68%/yr vs 0.65%/yr for TQAIX.
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и TQAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRIGX показывает доходность 16.57%, а TQAIX немного выше – 17.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRIGX имеют среднегодовую доходность 12.40%, а акции TQAIX немного отстают с 11.84%.
PRIGX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 16.57%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 12.40%
TQAIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- 9.56%
- С начала года
- 17.39%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.84%
Сравнение доходности по годам PRIGX и TQAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 16.57% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 17.39% | 10.28% | 13.10% | 21.34% | -22.38% | 11.32% | 24.01% | 32.92% | -6.77% | 22.26% |
Correlation
The correlation between PRIGX and TQAIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between PRIGX and TQAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIGX vs. TQAIX — Ранг доходности на риск
PRIGX
TQAIX
Сравнение PRIGX c TQAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIGX | TQAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.37 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 9.01 | +4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и TQAIX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке TQAIX в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и TQAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIGX | TQAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -37.58% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -12.07% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | -25.78% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -33.12% | +12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -37.58% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.11% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -7.49% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 3.17% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и TQAIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 4.12%, в то время как у T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I (TQAIX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIGX | TQAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.57% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 16.03% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 20.05% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 21.56% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.54% | -5.12% |
Сравнение комиссий PRIGX и TQAIX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TQAIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и TQAIX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности TQAIX в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.17% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
TQAIX T. Rowe Price Integrated US Small-Cap Growth Equity Fund Class I | 5.34% | 6.27% | 8.01% | 2.41% | 3.70% | 13.89% | 3.01% | 4.11% | 4.68% | 0.21% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIGX and TQAIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQAIX has higher volatility (5.57%) compared to PRIGX (4.12%). In terms of maximum drawdown, PRIGX dropped -36.76% vs TQAIX's -37.58%.
PRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIGX и TQAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор