PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIGX с PRSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIGX с PRSCX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX).

PRIGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июл. 2012 г.. PRSCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIGX и PRSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIGX и PRSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		0.29%31.10%13.34%13.25%-7.86%16.08%11.35%25.56%-13.70%19.57%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		-11.17%24.28%40.49%53.77%-35.40%5.83%45.94%53.80%-7.52%39.38%

Доходность по периодам

С начала года, PRIGX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у PRSCX с доходностью -11.17%. За последние 10 лет акции PRIGX уступали акциям PRSCX по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.39% соответственно.

PRIGX

1 день
-0.43%
1 месяц
-11.58%
С начала года
0.29%
6 месяцев
7.03%
1 год
27.50%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.67%
10 лет*
11.12%

PRSCX

1 день
-2.31%
1 месяц
-13.60%
С начала года
-11.17%
6 месяцев
-8.13%
1 год
30.89%
3 года*
23.42%
5 лет*
8.65%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Value Equity Fund

T. Rowe Price Science And Technology Fund

Часто сравнивают с PRIGX:
PRIGX с SPHDPRIGX с PRWCXPRIGX с VTIAXPRIGX с PAGLXPRIGX с VYMPRIGX с VEAPRIGX с HAINX
Часто сравнивают с PRSCX:
PRSCX с FSPTXPRSCX с PRGTXPRSCX с VGTPRSCX с QQQPRSCX с PRNHXPRSCX с CWGIXPRSCX с BREIX

Сравнение комиссий PRIGX и PRSCX

PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRSCX в 0.84%.

PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund

Доходность на риск

PRIGX vs. PRSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIGX
Ранг доходности на риск PRIGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRSCX
Ранг доходности на риск PRSCX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSCX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSCX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSCX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSCX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIGX c PRSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIGXPRSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.18

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.73

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.53

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

5.13

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIGX vs. PRSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIGX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PRSCX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIGX и PRSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIGXPRSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.18

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.32

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.26

Корреляция

Корреляция между PRIGX и PRSCX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIGX и PRSCX

Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что меньше доходности PRSCX в 12.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIGX
T. Rowe Price Global Value Equity Fund		7.17%7.20%6.53%1.75%0.98%5.81%1.12%2.31%9.08%7.35%2.25%9.12%
PRSCX
T. Rowe Price Science And Technology Fund		12.97%11.53%9.43%0.00%7.83%33.69%13.90%10.91%36.03%13.21%3.68%18.51%

Просадки

Сравнение просадок PRIGX и PRSCX

Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки PRSCX в -85.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и PRSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIGXPRSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-85.26%

+48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-17.99%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.78%

-46.19%

+25.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.76%

-46.19%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-17.99%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-30.02%

+25.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

5.37%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIGX и PRSCX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 6.21%, в то время как у T. Rowe Price Science And Technology Fund (PRSCX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIGXPRSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.82%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

17.49%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

27.29%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

27.36%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

24.50%

-8.11%