Сравнение PRIGX с ARTHX
PRIGX (T. Rowe Price Global Value Equity Fund) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PRIGX returned 12.73%/yr vs 14.21%/yr for ARTHX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PRIGX charges 0.68%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.
Доходность
Сравнение доходности PRIGX и ARTHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIGX показывает доходность 18.70%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции PRIGX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 12.73% против 14.21% соответственно.
PRIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 24.36%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 12.73%
ARTHX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 13.35%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 28.83%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам PRIGX и ARTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 18.70% | 31.10% | 13.34% | 13.25% | -7.86% | 16.08% | 11.35% | 25.56% | -13.70% | 19.57% |
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 13.35% | 45.58% | 16.80% | 11.89% | -20.62% | 4.95% | 29.46% | 31.13% | -3.75% | 31.35% |
Correlation
The correlation between PRIGX and ARTHX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2012 г. | 0.81 |
The correlation between PRIGX and ARTHX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск
PRIGX
ARTHX
Сравнение PRIGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIGX | ARTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.41 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.27 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.16 | 13.47 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIGX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.64 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PRIGX и ARTHX
Максимальная просадка PRIGX за все время составила -36.76%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIGX и ARTHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIGX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.76% | -37.42% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -10.16% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.18% | -14.06% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.78% | -37.42% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.76% | -37.42% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.33% | +4.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -7.14% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.46% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIGX и ARTHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Value Equity Fund (PRIGX) составляет 4.80%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 5.88%. Это указывает на то, что PRIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIGX | ARTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.88% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 12.09% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.11% | 14.98% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.72% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 17.65% | -1.15% |
Сравнение комиссий PRIGX и ARTHX
PRIGX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIGX и ARTHX
Дивидендная доходность PRIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что меньше доходности ARTHX в 20.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHX Artisan Global Equity Fund | 20.63% | 23.39% | 11.32% | 0.89% | 0.88% | 18.02% | 11.98% | 8.76% | 18.13% | 0.66% | 0.00% | 2.17% |
PRIGX T. Rowe Price Global Value Equity Fund | 6.06% | 7.20% | 6.53% | 1.75% | 0.98% | 5.81% | 1.12% | 2.31% | 9.08% | 7.35% | 2.25% | 9.12% |
Часто задаваемые вопросы
PRIGX and ARTHX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTHX has higher volatility (5.88%) compared to PRIGX (4.80%). In terms of maximum drawdown, PRIGX dropped -36.76% vs ARTHX's -37.42%.
PRIGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIGX и ARTHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор