PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с IMIB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с IMIB.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and IMIB.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IMIB.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 10.41%/yr vs 20.48%/yr for IMIB.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for IMIB.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и IMIB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у IMIB.L с доходностью 16.85%.

PRIE.L

1 день
0.77%
1 месяц
1.99%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.94%
1 год
24.49%
3 года*
15.61%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

IMIB.L

1 день
0.06%
1 месяц
3.20%
С начала года
16.85%
6 месяцев
17.51%
1 год
38.30%
3 года*
29.66%
5 лет*
20.48%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и IMIB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		9.48%26.12%3.78%13.38%-3.62%17.39%1.98%1.60%
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		16.85%43.78%13.17%30.55%-3.59%18.30%1.46%20.24%

Correlation

The correlation between PRIE.L and IMIB.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2019 г.

0.84

The correlation between PRIE.L and IMIB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и IMIB.L

Секторы
PRIE.L
IMIB.L

Финансовые услуги

24.7%
45.3%

Промышленность

19.0%
11.4%

Здравоохранение

13.1%
1.2%

Технологии

9.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.9%

Сырьевые материалы

5.1%
0.5%

Энергетика

5.0%
7.9%

Коммунальные услуги

4.5%
15.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.7%

Недвижимость

0.6%
0.3%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.7%
IMIB.L
45.3%

Промышленность

PRIE.L
19.0%
IMIB.L
11.4%

Здравоохранение

PRIE.L
13.1%
IMIB.L
1.2%

Технологии

PRIE.L
9.8%
IMIB.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.2%
IMIB.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.7%
IMIB.L
9.9%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.1%
IMIB.L
0.5%

Энергетика

PRIE.L
5.0%
IMIB.L
7.9%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.5%
IMIB.L
15.9%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
IMIB.L
1.7%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
IMIB.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с FEZPRIE.L с VEU
Часто сравнивают с IMIB.L:
IMIB.L с ESIF.LIMIB.L с SPMOIMIB.L с X7PP.LIMIB.L с VOOIMIB.L с BNKE.LIMIB.L с PSRE.LIMIB.L с EEIP.L

Доходность на риск

PRIE.L vs. IMIB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IMIB.L
Ранг доходности на риск IMIB.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMIB.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMIB.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMIB.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMIB.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMIB.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c IMIB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRIE.LIMIB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
2.53

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.41

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.44

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.71

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

13.54

-5.16

PRIE.L vs. IMIB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMIB.L равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и IMIB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и IMIB.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -29.33%, что меньше максимальной просадки IMIB.L в -70.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и IMIB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LIMIB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.33%

-70.29%

+40.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.28%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-15.58%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-24.06%

+8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.80%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-32.96%

+28.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.82%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и IMIB.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 2.95%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) (IMIB.L) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMIB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LIMIB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.03%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

12.33%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.06%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

17.94%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

19.35%

-2.87%

Сравнение комиссий PRIE.L и IMIB.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IMIB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и IMIB.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности IMIB.L в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMIB.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		3.75%3.83%4.53%3.77%3.90%3.15%1.44%3.41%3.25%2.29%2.82%2.15%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		2.35%2.57%2.84%2.88%3.10%2.27%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and IMIB.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for IMIB.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IMIB.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.35% for IMIB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и IMIB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор