PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIE.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRIE.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRIE.L (Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - PRIE.L tracks the MSCI Europe NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRIE.L returned 7.25%/yr vs 14.64%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRIE.L charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for IEVL.L.

Доходность

Сравнение доходности PRIE.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRIE.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRIE.L показывает доходность 6.91%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%.

PRIE.L

1 день
0.53%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.91%
6 месяцев
6.51%
1 год
16.99%
3 года*
10.92%
5 лет*
7.25%
10 лет*
—

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRIE.L и IEVL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		6.91%22.93%1.02%10.15%-6.60%14.84%-0.22%9.43%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%8.30%

Correlation

The correlation between PRIE.L and IEVL.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between PRIE.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRIE.L и IEVL.L

Секторы
PRIE.L
IEVL.L

Финансовые услуги

24.2%
22.6%

Промышленность

19.2%
17.0%

Здравоохранение

13.4%
12.3%

Технологии

9.4%
12.2%

Потребительский защитный сектор

8.4%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.2%

Энергетика

5.2%
5.1%

Сырьевые материалы

5.2%
6.2%

Коммунальные услуги

4.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.7%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

PRIE.L
24.2%
IEVL.L
22.6%

Промышленность

PRIE.L
19.2%
IEVL.L
17.0%

Здравоохранение

PRIE.L
13.4%
IEVL.L
12.3%

Технологии

PRIE.L
9.4%
IEVL.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

PRIE.L
8.4%
IEVL.L
8.6%

Потребительский циклический сектор

PRIE.L
6.5%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

PRIE.L
5.2%
IEVL.L
5.1%

Сырьевые материалы

PRIE.L
5.2%
IEVL.L
6.2%

Коммунальные услуги

PRIE.L
4.6%
IEVL.L
4.5%

Коммуникационные услуги

PRIE.L
3.3%
IEVL.L
3.7%

Недвижимость

PRIE.L
0.6%
IEVL.L
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с FEZ
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

PRIE.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIE.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIE.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.68

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.61

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

3.42

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.58

12.70

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIE.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIE.L на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIE.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIE.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.96

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PRIE.L и IEVL.L

Максимальная просадка PRIE.L за все время составила -28.92%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIE.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRIE.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.92%

-34.82%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.59%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-16.33%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.75%

-16.48%

-1.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.82%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-6.05%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIE.L и IEVL.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) составляет 4.12%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PRIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRIE.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.85%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.06%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

13.52%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.24%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

17.13%

-1.14%

Сравнение комиссий PRIE.L и IEVL.L

PRIE.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IEVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIE.L и IEVL.L

Дивидендная доходность PRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.02%0.03%0.03%0.03%0.03%0.02%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PRIE.L and IEVL.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIE.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIE.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

PRIE.L tracks MSCI Europe NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.05% for PRIE.L and 0.25% for IEVL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRIE.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор