PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRIDX с MIDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRIDX с MIDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX).

PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. MIDLX - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-US Small Mid Cap Index. Фонд был запущен 1 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PRIDX и MIDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRIDX и MIDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		-1.36%25.53%3.65%13.19%-30.34%7.31%38.78%25.01%-17.54%38.56%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		-1.87%17.03%3.33%13.21%-18.52%5.17%10.15%24.97%-10.29%30.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRIDX показывает доходность -1.36%, что значительно выше, чем у MIDLX с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции MIDLX по среднегодовой доходности: 8.27% против 6.30% соответственно.

PRIDX

1 день
3.22%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.04%
1 год
21.46%
3 года*
11.15%
5 лет*
0.60%
10 лет*
8.27%

MIDLX

1 день
2.26%
1 месяц
-8.27%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.69%
1 год
11.54%
3 года*
8.22%
5 лет*
2.54%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Discovery Fund

MFS International New Discovery Fund Class R6

Часто сравнивают с PRIDX:
PRIDX с VEUPRIDX с PRNEXPRIDX с PRGSXPRIDX с DISMXPRIDX с GWXPRIDX с HSCZPRIDX с VOO
Часто сравнивают с MIDLX:
MIDLX с WAIGXMIDLX с CSGIXMIDLX с SBSIXMIDLX с FTISXMIDLX с OAKEXMIDLX с ALOIXMIDLX с IEGAX

Сравнение комиссий PRIDX и MIDLX

PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MIDLX в 0.91%.

PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6

Доходность на риск

PRIDX vs. MIDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRIDX
Ранг доходности на риск PRIDX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIDX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIDX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MIDLX
Ранг доходности на риск MIDLX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDLX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDLX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDLX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRIDX c MIDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRIDXMIDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.98

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.32

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.92

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

3.46

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRIDX vs. MIDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRIDX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа MIDLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRIDX и MIDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRIDXMIDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.98

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.20

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.45

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.08

Корреляция

Корреляция между PRIDX и MIDLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRIDX и MIDLX

Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MIDLX в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRIDX
T. Rowe Price International Discovery Fund		4.95%4.88%4.03%2.05%3.18%15.35%4.30%1.48%6.20%3.11%1.81%5.00%
MIDLX
MFS International New Discovery Fund Class R6		3.44%3.37%10.08%4.21%5.85%5.19%4.03%4.36%6.82%1.63%1.09%1.25%

Просадки

Сравнение просадок PRIDX и MIDLX

Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки MIDLX в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и MIDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRIDXMIDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.01%

-34.70%

-30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-11.75%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.86%

-33.58%

-10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-34.70%

-9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-9.75%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.42%

-6.96%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.12%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRIDX и MIDLX

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с MFS International New Discovery Fund Class R6 (MIDLX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRIDXMIDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

5.67%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

8.48%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.60%

12.28%

+3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

13.09%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

13.93%

+2.60%