Сравнение PRIDX с MAPTX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and MAPTX (Matthews Pacific Tiger Fund) are both mutual funds - PRIDX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by T. Rowe Price, while MAPTX is a Asia Pacific Equities fund managed by Matthews. Over the past 10 years, PRIDX returned 8.82%/yr vs 6.97%/yr for MAPTX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.09%/yr for MAPTX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и MAPTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у MAPTX с доходностью 35.90%. За последние 10 лет акции PRIDX превзошли акции MAPTX по среднегодовой доходности: 8.82% против 6.97% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 8.82%
MAPTX
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 35.90%
- 6 месяцев
- 40.14%
- 1 год
- 65.62%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение доходности по годам PRIDX и MAPTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 7.59% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 35.90% | 30.07% | 3.25% | -4.82% | -20.69% | -17.92% | 28.88% | 10.75% | -11.05% | 39.94% |
Correlation
The correlation between PRIDX and MAPTX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 1994 г. | 0.66 |
The correlation between PRIDX and MAPTX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. MAPTX — Ранг доходности на риск
PRIDX
MAPTX
Сравнение PRIDX c MAPTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | MAPTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.69 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 5.04 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 19.26 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 3.66 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.07 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.39 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и MAPTX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что меньше максимальной просадки MAPTX в -69.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и MAPTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -69.79% | +4.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -14.03% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -22.23% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -48.55% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -52.31% | +8.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.48% | -1.28% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -17.44% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.62% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и MAPTX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 4.06%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Fund (MAPTX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAPTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | MAPTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 9.09% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 16.78% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 19.30% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 19.97% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 18.20% | -1.56% |
Сравнение комиссий PRIDX и MAPTX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MAPTX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и MAPTX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности MAPTX в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPTX Matthews Pacific Tiger Fund | 1.71% | 2.33% | 8.93% | 2.93% | 8.52% | 4.85% | 5.74% | 3.44% | 4.78% | 1.25% | 2.61% | 11.18% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.54% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIDX and MAPTX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAPTX has higher volatility (9.09%) compared to PRIDX (4.06%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs MAPTX's -69.79%.
MAPTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и MAPTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор