Сравнение PRIDX с KGGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX).
PRIDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1988 г.. KGGIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и KGGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRIDX и KGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | -4.43% | 25.53% | 3.65% | 13.19% | -30.34% | 7.31% | 38.78% | 25.01% | -17.54% | 38.56% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 4.70% | 64.88% | -4.91% | 13.43% | -9.05% | 16.86% | 37.23% | 10.00% | -11.07% | 8.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность -4.43%, что значительно ниже, чем у KGGIX с доходностью 4.70%. За последние 10 лет акции PRIDX уступали акциям KGGIX по среднегодовой доходности: 7.92% против 14.53% соответственно.
PRIDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.38%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.92%
KGGIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 14.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRIDX и KGGIX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии KGGIX в 1.01%.
Доходность на риск
PRIDX vs. KGGIX — Ранг доходности на риск
PRIDX
KGGIX
Сравнение PRIDX c KGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRIDX | KGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.28 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 3.90 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.58 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 4.66 | -3.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 17.03 | -12.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRIDX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.28 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.86 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.97 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.61 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PRIDX и KGGIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и KGGIX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности KGGIX в 15.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 5.11% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
KGGIX Kopernik Global All-Cap Fund | 15.72% | 16.46% | 1.04% | 8.60% | 13.59% | 9.30% | 4.81% | 3.02% | 0.25% | 4.40% | 3.34% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и KGGIX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки KGGIX в -45.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и KGGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRIDX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -45.11% | -19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -10.65% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | -26.43% | -17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | -31.59% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -9.42% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.42% | -9.59% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 2.91% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и KGGIX
T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund (KGGIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRIDX | KGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 5.62% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 12.33% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.26% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.14% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.08% | +1.42% |