Сравнение PRIDX с HRIIX
PRIDX (T. Rowe Price International Discovery Fund) and HRIIX (Hood River International Opportunity Fund Investor Class) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past year, PRIDX returned 21.59% vs 54.49% for HRIIX. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PRIDX charges 1.23%/yr vs 1.51%/yr for HRIIX.
Доходность
Сравнение доходности PRIDX и HRIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRIDX показывает доходность 12.47%, что значительно ниже, чем у HRIIX с доходностью 27.78%.
PRIDX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 9.15%
- Всё время*
- 9.84%
HRIIX
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -8.23%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 27.78%
- 1 год
- 54.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 41.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRIDX и HRIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 12.47% | 25.53% | 3.65% | 17.15% |
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 27.78% | 42.94% | 19.95% | 20.39% |
Correlation
The correlation between PRIDX and HRIIX is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between PRIDX and HRIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRIDX vs. HRIIX — Ранг доходности на риск
PRIDX
HRIIX
Сравнение PRIDX c HRIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) и Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRIDX | HRIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.32 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 9.27 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRIDX и HRIIX
Максимальная просадка PRIDX за все время составила -65.01%, что больше максимальной просадки HRIIX в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRIDX и HRIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRIDX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.01% | -24.78% | -40.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.50% | -23.96% | +10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -14.52% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -3.88% | -12.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 5.99% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRIDX и HRIIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX) составляет 5.61%, в то время как у Hood River International Opportunity Fund Investor Class (HRIIX) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что PRIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRIDX | HRIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 12.59% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 25.04% | -11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 29.01% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 23.89% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 23.89% | -7.32% |
Сравнение комиссий PRIDX и HRIIX
PRIDX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии HRIIX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRIDX и HRIIX
Дивидендная доходность PRIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что меньше доходности HRIIX в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRIIX Hood River International Opportunity Fund Investor Class | 4.51% | 5.76% | 0.03% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIDX T. Rowe Price International Discovery Fund | 4.34% | 4.88% | 4.03% | 2.05% | 3.18% | 15.35% | 4.30% | 1.48% | 6.20% | 3.11% | 1.81% | 5.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRIDX and HRIIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRIIX has higher volatility (12.59%) compared to PRIDX (5.61%). In terms of maximum drawdown, PRIDX dropped -65.01% vs HRIIX's -24.78%.
HRIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRIDX и HRIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор