Сравнение PRHYX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
PRHYX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PRHYX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRHYX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 0.26% | 14.35% | 7.24% | 13.68% | -12.48% | 5.22% | 4.99% | 14.69% | -3.30% | 7.40% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PRHYX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у THHYX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции PRHYX превзошли акции THHYX по среднегодовой доходности: 6.01% против 3.04% соответственно.
PRHYX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.97%
- 10 лет*
- 6.01%
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRHYX и THHYX
PRHYX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
PRHYX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
PRHYX
THHYX
Сравнение PRHYX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHYX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.34 | 1.80 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.25 | 2.78 | +2.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 4.39 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.42 | 10.88 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.80 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.41 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PRHYX и THHYX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHYX и THHYX
Дивидендная доходность PRHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHYX T. Rowe Price High Yield Fund | 12.50% | 11.80% | 7.12% | 6.27% | 4.68% | 5.09% | 5.19% | 5.48% | 6.25% | 5.49% | 6.02% | 6.45% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PRHYX и THHYX
Максимальная просадка PRHYX за все время составила -30.79%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHYX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.79% | -8.83% | -21.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -1.12% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.43% | -8.83% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.10% | -8.83% | -13.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.90% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -1.64% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.45% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHYX и THHYX
T. Rowe Price High Yield Fund (PRHYX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что PRHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRHYX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 0.59% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 1.57% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 2.74% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 3.90% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 3.68% | +1.86% |