Сравнение PRHIX с BND
PRHIX (T. Rowe Price High Yield Fund Class I) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - PRHIX is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. PRHIX is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 10 years, PRHIX returned 5.14%/yr vs 1.60%/yr for BND. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PRHIX charges 0.62%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности PRHIX и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRHIX показывает доходность 1.08%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PRHIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.14% против 1.60% соответственно.
PRHIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 5.14%
BND
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам PRHIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHIX T. Rowe Price High Yield Fund Class I | 1.08% | 8.90% | 6.17% | 12.55% | -12.54% | 5.48% | 5.11% | 14.82% | -3.19% | 7.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.94% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between PRHIX and BND is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.21 |
Over the past year, PRHIX and BND have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRHIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PRHIX
BND
Сравнение PRHIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRHIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.21 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.64 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 4.68 | +9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRHIX и BND
Максимальная просадка PRHIX за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHIX и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRHIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -18.58% | -3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | -2.68% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | -5.92% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | -17.91% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.09% | -18.58% | -3.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.71% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.06% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.94% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHIX и BND
Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что PRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRHIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 1.15% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | 2.80% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 3.75% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.03% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.53% | -0.01% |
Сравнение комиссий PRHIX и BND
PRHIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHIX и BND
Дивидендная доходность PRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности BND в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.94% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
PRHIX T. Rowe Price High Yield Fund Class I | 6.84% | 6.78% | 6.13% | 5.33% | 4.77% | 5.18% | 5.31% | 5.59% | 6.37% | 5.62% | 6.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRHIX and BND have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BND has higher volatility (1.15%) compared to PRHIX (0.97%). In terms of maximum drawdown, PRHIX dropped -22.09% vs BND's -18.58%.
PRHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRHIX и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор