PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRHIX с CGHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRHIX с CGHY.TO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRHIX (T. Rowe Price High Yield Fund Class I) and CGHY.TO (CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRHIX returned 5.16%/yr vs 5.91%/yr for CGHY.TO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PRHIX charges 0.62%/yr vs 0.76%/yr for CGHY.TO.

Доходность

Сравнение доходности PRHIX и CGHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRHIX торгуется в USD, в то время как CGHY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CGHY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PRHIX на уровне 1.76% и CGHY.TO на уровне 1.76%. За последние 10 лет акции PRHIX уступали акциям CGHY.TO по среднегодовой доходности: 5.16% против 5.91% соответственно.

PRHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.76%
6 месяцев
2.64%
1 год
7.37%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.60%
10 лет*
5.16%

CGHY.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.61%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.16%
1 год
6.42%
3 года*
8.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRHIX и CGHY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRHIX
T. Rowe Price High Yield Fund Class I		1.76%8.90%6.17%12.55%-12.54%5.48%5.11%14.82%-3.19%7.54%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		1.76%11.28%1.00%15.99%5.91%3.23%0.84%16.26%-10.03%13.18%

Correlation

The correlation between PRHIX and CGHY.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.36

Over the past year, the correlation between PRHIX and CGHY.TO has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price High Yield Fund Class I

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Часто сравнивают с PRHIX:
PRHIX с SCYBPRHIX с VWEHXPRHIX с FQTIXPRHIX с CGDVPRHIX с MDHVXPRHIX с CGHYPRHIX с PRWCX
Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CVD.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с XHY.TOCGHY.TO с WXM.TO

Доходность на риск

PRHIX vs. CGHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRHIX
Ранг доходности на риск PRHIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRHIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRHIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRHIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRHIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRHIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRHIX c CGHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRHIXCGHY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
0.87

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.28

+2.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.16

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

1.40

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.81

4.36

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRHIX vs. CGHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRHIX на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа CGHY.TO равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRHIX и CGHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRHIXCGHY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

0.87

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.33

+0.69

Просадки

Сравнение просадок PRHIX и CGHY.TO

Максимальная просадка PRHIX за все время составила -22.09%, что меньше максимальной просадки CGHY.TO в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHIX и CGHY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRHIXCGHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-31.01%

+8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-4.59%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.84%

-6.71%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-17.46%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.09%

-31.01%

+8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.09%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.29%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

1.47%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PRHIX и CGHY.TO

Текущая волатильность для T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) составляет 0.94%, в то время как у CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PRHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRHIXCGHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.26%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

5.57%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.41%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.16%

15.41%

-10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.53%

14.68%

-9.15%

Сравнение комиссий PRHIX и CGHY.TO

PRHIX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии CGHY.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRHIX и CGHY.TO

Дивидендная доходность PRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CGHY.TO в 5.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.25%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%
PRHIX
T. Rowe Price High Yield Fund Class I		6.79%6.78%6.13%5.33%4.77%5.18%5.31%5.59%6.37%5.62%6.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRHIX and CGHY.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRHIX и CGHY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор