Сравнение PRHIX с CGHY
PRHIX (T. Rowe Price High Yield Fund Class I) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRHIX charges 0.62%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности PRHIX и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRHIX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у CGHY с доходностью 1.89%.
PRHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 8.44%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 5.16%
CGHY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRHIX и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRHIX T. Rowe Price High Yield Fund Class I | 1.76% | 4.63% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 1.89% | 3.77% |
Correlation
The correlation between PRHIX and CGHY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRHIX vs. CGHY — Ранг доходности на риск
PRHIX
CGHY
Сравнение PRHIX c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Yield Fund Class I (PRHIX) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRHIX | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRHIX | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.86 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок PRHIX и CGHY
Максимальная просадка PRHIX за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRHIX и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRHIX | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -2.38% | -19.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -0.31% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRHIX и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRHIX | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.33% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 3.33% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.53% | 3.33% | +2.20% |
Сравнение комиссий PRHIX и CGHY
PRHIX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRHIX и CGHY
Дивидендная доходность PRHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности CGHY в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.08% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRHIX T. Rowe Price High Yield Fund Class I | 6.79% | 6.78% | 6.13% | 5.33% | 4.77% | 5.18% | 5.31% | 5.59% | 6.37% | 5.62% | 6.15% |
Часто задаваемые вопросы
PRHIX and CGHY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRHIX и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор