Сравнение PRGTX с VTCAX
PRGTX (T. Rowe Price Global Technology Fund) and VTCAX (Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, PRGTX returned 19.61%/yr vs 9.41%/yr for VTCAX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRGTX charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for VTCAX.
Доходность
Сравнение доходности PRGTX и VTCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGTX показывает доходность 44.18%, что значительно выше, чем у VTCAX с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции PRGTX превзошли акции VTCAX по среднегодовой доходности: 19.61% против 9.41% соответственно.
PRGTX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 20.72%
- С начала года
- 44.18%
- 6 месяцев
- 43.53%
- 1 год
- 79.97%
- 3 года*
- 40.07%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 19.61%
VTCAX
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 24.41%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам PRGTX и VTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 44.18% | 27.28% | 33.12% | 55.92% | -55.53% | 8.85% | 75.77% | 34.22% | -10.07% | 47.09% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | -0.55% | 26.28% | 33.10% | 44.73% | -38.78% | 14.09% | 28.95% | 28.03% | -16.51% | -5.57% |
Correlation
The correlation between PRGTX and VTCAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г. | 0.68 |
The correlation between PRGTX and VTCAX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGTX vs. VTCAX — Ранг доходности на риск
PRGTX
VTCAX
Сравнение PRGTX c VTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGTX | VTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.25 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.32 | 1.56 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.93 | 5.96 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGTX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.38 | +2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.45 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.43 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PRGTX и VTCAX
Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки VTCAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и VTCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGTX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.18% | -57.11% | -14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -13.56% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.67% | -21.19% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.29% | -46.58% | -18.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.29% | -46.58% | -18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.92% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.54% | -11.89% | -9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.55% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGTX и VTCAX
T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares (VTCAX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что PRGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGTX | VTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 4.17% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 11.12% | +7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 15.38% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.80% | 21.24% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 21.00% | +7.39% |
Сравнение комиссий PRGTX и VTCAX
PRGTX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTCAX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGTX и VTCAX
PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGTX T. Rowe Price Global Technology Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.28% | 27.71% | 5.05% | 0.15% | 24.67% | 15.81% | 9.46% | 10.03% |
VTCAX Vanguard Communication Services Index Fund Admiral Shares | 0.99% | 0.95% | 1.06% | 1.04% | 0.88% | 1.20% | 0.73% | 0.89% | 2.77% | 3.84% | 2.68% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
PRGTX and VTCAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGTX has higher volatility (8.26%) compared to VTCAX (4.17%). In terms of maximum drawdown, PRGTX dropped -71.18% vs VTCAX's -57.11%.
PRGTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGTX и VTCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор