PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGTX с STK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGTX и STK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGTX и STK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
-2.98%27.28%33.12%55.92%-55.53%8.85%75.77%34.22%-10.07%47.09%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%

Доходность по периодам

С начала года, PRGTX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у STK с доходностью 7.23%. За последние 10 лет акции PRGTX уступали акциям STK по среднегодовой доходности: 15.61% против 19.36% соответственно.


PRGTX

1 день
4.55%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-1.87%
1 год
37.61%
3 года*
27.49%
5 лет*
3.68%
10 лет*
15.61%

STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Technology Fund

Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Сравнение комиссий PRGTX и STK

PRGTX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии STK в 1.26%.


Доходность на риск

PRGTX vs. STK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGTX
Ранг доходности на риск PRGTX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGTX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGTX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGTX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGTX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGTX c STK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGTXSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.97

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.70

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.73

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.49

13.76

-5.27

PRGTX vs. STK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGTX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STK равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGTX и STK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGTXSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.97

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Корреляция

Корреляция между PRGTX и STK составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGTX и STK

PRGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGTX
T. Rowe Price Global Technology Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%3.28%27.71%5.05%0.15%24.67%15.81%9.46%10.03%
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%

Просадки

Сравнение просадок PRGTX и STK

Максимальная просадка PRGTX за все время составила -71.18%, что больше максимальной просадки STK в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGTX и STK.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGTXSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.18%

-41.74%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.59%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.29%

-36.27%

-29.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.29%

-41.74%

-23.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-4.93%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-7.47%

-14.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.69%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGTX и STK

T. Rowe Price Global Technology Fund (PRGTX) и Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) имеют волатильность 10.21% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGTXSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

10.03%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

18.08%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

25.75%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.79%

24.85%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

25.92%

+2.28%