Сравнение PRGS с FEAM
PRGS (Progress Software Corporation) and FEAM (5E Advanced Materials Inc) are both stocks. PRGS operates in Software - Application (Technology), while FEAM operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 3 years, PRGS returned -19.45%/yr vs -74.33%/yr for FEAM. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRGS и FEAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGS показывает доходность -26.75%, что значительно выше, чем у FEAM с доходностью -44.26%.
PRGS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 17.43%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -49.74%
- 3 года*
- -19.45%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- 3.19%
FEAM
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -11.92%
- С начала года
- -44.26%
- 6 месяцев
- -55.50%
- 1 год
- -57.90%
- 3 года*
- -74.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRGS и FEAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRGS Progress Software Corporation | -26.75% | -34.06% | 21.16% | 8.94% | 18.02% |
FEAM 5E Advanced Materials Inc | -44.26% | -79.28% | -54.61% | -82.11% | -73.73% |
Correlation
The correlation between PRGS and FEAM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between PRGS and FEAM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PRGS:
$1.34B
FEAM:
$59.35M
PRGS:
$1.95
FEAM:
-$1.76
PRGS:
2.70
FEAM:
0.81
PRGS:
$987.62M
FEAM:
$0.00
PRGS:
$802.40M
FEAM:
-$10.56M
PRGS:
$136.06M
FEAM:
-$22.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGS vs. FEAM — Ранг доходности на риск
PRGS
FEAM
Сравнение PRGS c FEAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Progress Software Corporation (PRGS) и 5E Advanced Materials Inc (FEAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRGS | FEAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.70 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.10 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRGS и FEAM
Максимальная просадка PRGS за все время составила -67.33%, что меньше максимальной просадки FEAM в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGS и FEAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGS | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.33% | -99.84% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.14% | -82.66% | +21.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.10% | -98.85% | +34.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.97% | -99.78% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.57% | -86.38% | +62.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.81% | 52.56% | -13.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGS и FEAM
Текущая волатильность для Progress Software Corporation (PRGS) составляет 14.81%, в то время как у 5E Advanced Materials Inc (FEAM) волатильность равна 27.75%. Это указывает на то, что PRGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGS | FEAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 27.75% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.69% | 75.44% | -33.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.89% | 115.11% | -66.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.42% | 109.76% | -76.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.17% | 109.76% | -76.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGS и FEAM
Ни PRGS, ни FEAM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRGS Progress Software Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 1.29% | 1.39% | 1.45% | 1.48% | 1.52% | 1.62% | 1.21% | 0.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PRGS и FEAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Progress Software Corporation и 5E Advanced Materials Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PRGS and FEAM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAM has higher volatility (27.75%) compared to PRGS (14.81%). In terms of maximum drawdown, PRGS dropped -67.33% vs FEAM's -99.84%.
FEAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGS и FEAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор