PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRGMX с FSTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FSTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и FSTGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
0.62%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
-0.22%6.00%2.24%3.88%-8.76%-2.28%5.46%4.84%1.20%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у FSTGX с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции FSTGX по среднегодовой доходности: 1.38% против 1.05% соответственно.


PRGMX

1 день
0.49%
1 месяц
-2.15%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.10%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.69%
10 лет*
1.38%

FSTGX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.29%
3 года*
3.16%
5 лет*
0.44%
10 лет*
1.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price GNMA Fund

Fidelity Intermediate Government Income Fund

Сравнение комиссий PRGMX и FSTGX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FSTGX в 0.45%.


Доходность на риск

PRGMX vs. FSTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

FSTGX
Ранг доходности на риск FSTGX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTGX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTGX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FSTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRGMXFSTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

1.89

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

2.27

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.25

7.20

+2.05

PRGMX vs. FSTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FSTGX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FSTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRGMXFSTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.11

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.21

-0.27

Корреляция

Корреляция между PRGMX и FSTGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FSTGX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности FSTGX в 2.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
6.91%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
FSTGX
Fidelity Intermediate Government Income Fund
2.84%3.04%2.94%2.12%0.99%0.77%2.65%1.85%1.84%1.47%1.52%1.69%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FSTGX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки FSTGX в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FSTGX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRGMXFSTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-13.66%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-1.80%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-12.54%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-13.66%

-4.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.40%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.57%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.57%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FSTGX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity Intermediate Government Income Fund (FSTGX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRGMXFSTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

0.98%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

1.74%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

2.98%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

4.08%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

3.38%

+1.35%