PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRGMX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRGMX с FGMNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

PRGMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PRGMX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRGMX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		0.99%10.46%0.92%5.62%-11.45%-2.18%4.21%5.18%0.58%1.23%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%1.74%

Доходность по периодам

С начала года, PRGMX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у FGMNX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции PRGMX превзошли акции FGMNX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.22% соответственно.

PRGMX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.20%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.76%
1 год
8.23%
3 года*
4.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
1.42%

FGMNX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.91%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price GNMA Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с PRGMX:
PRGMX с PREIXPRGMX с FVIIXPRGMX с DFFGXPRGMX с VSBSXPRGMX с VUSTXPRGMX с RFBAXPRGMX с FNBGX
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO

Сравнение комиссий PRGMX и FGMNX

PRGMX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FGMNX в 0.45%.

PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund
FGMNX
Fidelity GNMA Fund

Доходность на риск

PRGMX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRGMX
Ранг доходности на риск PRGMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRGMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRGMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRGMX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRGMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRGMX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRGMX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRGMXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.08

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.56

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.76

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

5.00

+3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRGMX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRGMX на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа FGMNX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRGMX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRGMXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.08

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.04

-0.10

Корреляция

Корреляция между PRGMX и FGMNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRGMX и FGMNX

Дивидендная доходность PRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRGMX
T. Rowe Price GNMA Fund		6.89%6.52%3.54%3.54%1.38%0.59%1.44%2.39%2.78%2.98%2.88%3.12%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PRGMX и FGMNX

Максимальная просадка PRGMX за все время составила -18.22%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGMX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRGMXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.22%

-16.84%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-2.91%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

-16.62%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.22%

-16.84%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.71%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-1.91%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.02%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PRGMX и FGMNX

T. Rowe Price GNMA Fund (PRGMX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PRGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRGMXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.75%

1.50%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.48%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75%

4.38%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

6.21%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

4.65%

+0.08%