Сравнение PRGFX с MIGNX
PRGFX (T. Rowe Price Growth Stock Fund) and MIGNX (MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PRGFX returned 15.92%/yr vs 14.79%/yr for MIGNX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PRGFX charges 0.63%/yr vs 0.37%/yr for MIGNX.
Доходность
Сравнение доходности PRGFX и MIGNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRGFX показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у MIGNX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PRGFX превзошли акции MIGNX по среднегодовой доходности: 15.92% против 14.79% соответственно.
PRGFX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 24.32%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 15.92%
MIGNX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 7.91%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам PRGFX и MIGNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 5.64% | 15.64% | 38.36% | 45.33% | -40.12% | 19.86% | 36.92% | 30.83% | -1.04% | 33.57% |
MIGNX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 | -1.80% | 10.31% | 27.60% | 24.51% | -18.92% | 26.52% | 22.96% | 40.34% | 1.14% | 29.12% |
Correlation
The correlation between PRGFX and MIGNX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between PRGFX and MIGNX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRGFX vs. MIGNX — Ранг доходности на риск
PRGFX
MIGNX
Сравнение PRGFX c MIGNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRGFX | MIGNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.61 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 2.04 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRGFX | MIGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.65 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.81 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.87 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PRGFX и MIGNX
Максимальная просадка PRGFX за все время составила -54.01%, что больше максимальной просадки MIGNX в -32.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRGFX и MIGNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRGFX | MIGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.01% | -32.40% | -21.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.02% | -13.68% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.69% | -18.63% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.44% | -26.48% | -19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.44% | -32.40% | -14.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.84% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.67% | -3.89% | -6.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 4.07% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRGFX и MIGNX
T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX) и MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 (MIGNX) имеют волатильность 3.88% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRGFX | MIGNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 3.76% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.92% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 12.75% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 17.52% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 18.21% | +3.89% |
Сравнение комиссий PRGFX и MIGNX
PRGFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии MIGNX в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRGFX и MIGNX
Дивидендная доходность PRGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности MIGNX в 11.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGNX MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class R6 | 11.36% | 11.15% | 16.98% | 4.25% | 4.67% | 10.36% | 7.48% | 7.46% | 10.83% | 7.02% | 4.99% | 6.73% |
PRGFX T. Rowe Price Growth Stock Fund | 12.86% | 13.58% | 13.26% | 3.34% | 3.55% | 9.34% | 3.51% | 1.81% | 9.09% | 13.57% | 2.22% | 7.23% |
Часто задаваемые вопросы
PRGFX and MIGNX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRGFX has higher volatility (3.88%) compared to MIGNX (3.76%). In terms of maximum drawdown, PRGFX dropped -54.01% vs MIGNX's -32.40%.
PRGFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRGFX и MIGNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор