Сравнение MAGN с MAGS

С начала года, MAGN показывает доходность -37.38%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnera Corporation (MAGN) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGN на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGN и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MAGN и MAGS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

Максимальная просадка MAGN за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN и MAGS.

Magnera Corporation (MAGN) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что MAGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.