PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGN с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGN с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGN (Magnera Corporation) is a stock, while MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, MAGN returned -35.29%/yr vs 33.71%/yr for MAGS. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MAGN и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnera Corporation (MAGN) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGN показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

MAGN

1 день
-1.99%
1 месяц
13.40%
С начала года
-25.10%
6 месяцев
-18.88%
1 год
-8.62%
3 года*
-35.29%
5 лет*
-42.41%
10 лет*
-25.62%

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGN и MAGS

2026 (YTD)202520242023
MAGN
Magnera Corporation		-25.10%-16.68%-27.95%-45.35%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%63.97%37.32%

Correlation

The correlation between MAGN and MAGS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnera Corporation

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGN:
MAGN с PRGMAGN с VOO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

MAGN vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGN
Ранг доходности на риск MAGN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGN: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGN: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGN: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGN: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGN c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnera Corporation (MAGN) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGNMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.57

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.15

-1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.69

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

5.85

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGN vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGN на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGN и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGNMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

1.57

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

1.55

-1.52

Просадки

Сравнение просадок MAGN и MAGS

Максимальная просадка MAGN за все время составила -97.49%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGN и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGNMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.49%

-29.91%

-67.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.02%

-18.62%

-25.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.90%

-29.91%

-52.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.43%

-3.55%

-92.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.01%

-4.70%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.29%

5.37%

+16.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGN и MAGS

Magnera Corporation (MAGN) имеет более высокую волатильность в 16.95% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MAGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGNMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.95%

4.80%

+12.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.73%

14.31%

+20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.59%

20.08%

+41.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

25.94%

+55.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.00%

25.94%

+39.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGN и MAGS

MAGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGN
Magnera Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%10.07%3.23%4.06%2.84%5.33%1.82%2.09%2.60%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGN and MAGS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGN has higher volatility (16.95%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGN dropped -97.49% vs MAGS's -29.91%.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGN и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор