Сравнение PRFZ с CVSM
PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. PRFZ is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности PRFZ и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRFZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 19.34%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.68%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRFZ и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 9.92% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between PRFZ and CVSM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRFZ vs. CVSM — Ранг доходности на риск
PRFZ
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRFZ c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRFZ | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRFZ и CVSM
Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRFZ | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -3.36% | -59.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -0.33% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -1.01% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRFZ и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRFZ | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 11.11% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 11.11% | +10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 11.11% | +11.26% |
Сравнение комиссий PRFZ и CVSM
PRFZ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRFZ и CVSM
Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRFZ Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF | 0.79% | 0.82% | 1.45% | 1.42% | 1.33% | 0.93% | 0.91% | 1.29% | 1.37% | 0.97% | 1.31% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRFZ and CVSM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRFZ is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRFZ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
PRFZ has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Invesco and CresAlta. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для PRFZ и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор